오랜만에 보는 추세추종 책이다. 작년에 정말 많이 봤던 분야라 익숙한 만큼 술술 잘 읽혔다.
추세추종을 다루는 읽을 책이 5권 남아 있다. 분명 앞으로 더 사겠지만,,
한 번 여태 읽은걸 싹 다 모아서 정리해보고 싶은데,, 미루고 미루고 언제까지 미룰지 모르겠다.
근데 이 책만 정리해도 대부분의 내용은 정리될 듯 하다. 왜냐면 사실 다 거기서 거기다.
근데 그걸 알면서도 계속 보고 있는 나는 무슨 생각인지 모르겠다.
내 맘대로 한 줄 정리: 추세추종러들은 3가지(자금관리, 리스크관리, 매매규칙)를 중요하게 생각하지만, 디테일은 모두 다르다.
ps) 성함까지도 '강사'여서 그런지 간결하게 잘 쓰인 책이라고 생각한다.
1부. 터틀 기법으로 보는 추세추종 마스터
1) 매수가 유리한가 매도가 유리한가
이기는 트레이딩을 하려면,
① 파산하지 않도록 자금관리와 리스크관리 규칙을 확립할 것
② 대수의 법칙을 이용하여 엣지가 있는 국면을 찾을 것(확률적 우위)
③ 엣지가 있는 국면에서만 트레이딩 할 것 (Trading Edge: 우위성, 확실해 매수가 유리하거나 확실히 매도가 유리하거나)
+ 기댓값이 양의 값을 갖는 매매를 할 것 -> 필요 RR (Risk Reward) > (1-승률)/(승률)
cf) 터틀의 평균 승률은 35~40% 수준이었으며, RR을 3 이상으로 꾸준히 유지했다고 알려짐
" 이건 그냥 수학임, 그래서 언제 진입하냐는 책의 말미에 나옴."
트레이딩 엣지를 유효하게 하려면, '자금관리'와 '리스크관리'가 우선되어야 함
① 자금관리: 절대 파산하지 않는 것을 전제로 베팅 금액을 조정, Unit
② 리스크관리: 감당할 수 있는 한계를 이해하고 적절한 손절매 수준을 설정
" 모든 추세추종 책이 다 이렇다. 자금관리와 리스크관리를 가장 우선시한다. 매우 공감한다. 근데 이번에도 SVIX들어갔다가 실패했다. 알면서도 못하는게 나란놈 참 무지렁이다."
2) 변동성을 피하는 자금관리
파산하지 않는 것이 대전제다.
터틀의 자금관리 순서
① 거래하려는 종목의 가격 변동폭을 파악한다. -> ATR
② 자신의 트레이딩 자금을 정확히 파악한다
③ 이를 바탕으로 그 종목의 1회 거래량을 결정한다 -> Unit
Unit 계산법
① 트레이딩 자금의 1%를 구한다
② 그 종목을 최소 거래단위로 트레이딩할 때 리스크를 계산한다 -> 1ATR
③ 1Unit = ①/②
ex) 트레이더 A의 트레이딩 자금이 $10,000이고 애플을 거래 한다고 하면,
① 자금의 1% = $100
② 1ATR = $11.1
③ ...
