4주간 종가 돌파, 3달 고가 근접 (20251104 기준)

백테스트는 항상 과거에 대한 해석이지 미래에 대한 예측이라고 생각하지 않지만, 과거로 부터 인사이트를 얻기 위해 몇가지 기준들로 백테스트를 추가적으로 진행해봤다. 이전글: https://blog.valley.town/@timegem/post/68d56994e14795948f6d459f 0. parameter 기간 2023-09-01 ~ 2025-10-20 'interval': '3months' -> 고가 근접 측정 range: 3개월 'trading_value': 50, -> 최소 평균거래대금 50억 'n_rows': 3, -> 평균거래대금, 기관 외국인 수급 확인 window 3일 'min_market_cap': 2000 -> 최소 시가총액 2000억 1. (대조군) order by 에 의한 정렬없이 트레이딩 대상 종목 전체 결과 dates_2023-09-01_to_2025-10-20_type_daily_ohlc_param_3months_50_3_2000_ver_v1_2_ohlc_trends -> open에 대해서 2일동안만 우위. • D1일차: - OPEN: 0.28% (지수대비: +0.17%) - CLOSE: 0.04% (지수대비: -0.00%) - HIGH: 3.24% (지수대비: +2.58%) - LOW: -2.58% (지수대비: -1.99%) • D2일차: - OPEN: 0.23% (지수대비: +0.07%) - CLOSE: 0.05% (지수대비: -0.04%) - HIGH: 3.14% (지수대비: +2.42%) - LOW: -2.53% (지수대비: -1.99%) 2. n-1일까지 평균 거래대금 대비 당일 거래대금 비율 상위 30개 종목 ...

https://blog.valley.town/@timegem/post/68d51b7be14795948f467302 앞의 글에서 open (시초가), close(종가) 에 대해서 종목 pool 이 확률적 우위를 가지는게 혹시 코로나 이후 상승랠리를 포함해서 이 구간에서 하드캐리해서 그런거 아니야? 라는 생각이 문득들었다. 구간을 나눠서 돌려봤다. 구간 1) --start_date 2020-03-20 --end_date 2021-06-24 open, close에 대해서 지속적으로 확률적 우위에 있었다. open 에 대해서 d1, d2까지 우위가 컸다가 3~6 days에 우위가 있으나 줄어들었다가, 다시 d7부터 증가하는 양상을 보였다. close에 대해서도 지속적으로 우위가 있었고 ...

나는 매일 종목을 뽑아본다. https://blog.valley.town/@timegem/post/6821251a5c547c641c0c476a 이들 종목에서 거래대금, 시총, 주가 위치, 기관, 외국인 수급, 차트등을 고려해 종목들을 정성적인 평가를 하고 목표가 손절가를 정한 후 매매한다. 이렇게 7월까지 문제 없이 지내다가, 8월에 계좌가 꽤 상하는 경험을 하고 내가 하고 있는 행위에 대한 확신이 필요하다는 생각이들었다. 8월 이후에는 매매를 좀 줄이고 읽었던 책 중 알바트로스님의 '돈을 이기는 법'이 있는데 내용중에 '이겨놓고 승부하라'라는 부분이 있다. 내가 이기는 방법을 단 1퍼센트라도 더 확보하고 있다면, 승부는 시간의 문제일 뿐 대수의 법칙을 따라 결국 내 쪽으로 기울게 되어있다. 이후에는 자신의 승기를 굳히고 느긋하게 의연한 마음으로 승패가 확연히 갈릴 때까지 승부를 벌여나가기만 하면 된다. 매매가 안된다고 생각한 시점 가장 먼저 해볼 부분이 내가 매일 보는 종목 pool이 실제로 유의미 한거야?를 확인해야했다. 확인해봤다. 2019년 초부터 2025년 9월 9일까지 pool 에 들어오는 종목을 동일비중으로 투자했다고 가정하고 이후 20일동안의 가격 추이를 ohlc 별로 가격데이터를 모았다. 각각의 날짜와 종목을 모두 독립이라고 가정하고(예를 들어 어제 삼성전자가 리스트에 들어가 있어도 어제부터 d1~d20 을 뽑고, 오늘도 삼성전자가 포함되어 있다면 오늘부터 d1~d20을 뽑는다) 통계를...

3월에 종목들을 셋팅하고 종목을 찾는 것에 힘을 뺐었는데, 이제 현금비중이 높아져서 다시 열심히 봐야겠습니다. 사실 공부는 미리해두는 건데 좀 소홀했네요. 다시 긴장을 좀 해야겠습니다. 금요일 기준 추체추종 대상 종목 필터링 결과를 공유해봅니다. 지난 필터링 결과 https://blog.valley.town/@timegem/post/67e9d4caed93f145d72032c8 필터링 조건에 관련 글 https://blog.valley.town/@timegem/post/676ff597dd3443b397a98c11 대부분 글로벌 자산들이 4월초 관세이슈로인한 급락을 다 회복하고, 일부는 그 이상의 위치에 있어서, 이제는 섹터나 종목을 좀 예리하게 골라서 투자 timeframe을 좀 짧게 가져가야하지 않을까 생각하고 있습니다. 250509 (금) 까지의 종목리스트 (n=10), 평균거래대금 기준 50억 n=10일 평균 거래대금 내림차순 정렬 1~30 까지의 차트입니다. n=10일 평균 거래대금 내림차순 정렬 31~60 까지의 차트입니다. 최근에 많은 종목들이 강했네요. 4월 포트폴리오 성과가 괜찮아서 만족하고 있었는데 더 열심히 했으면 더 좋았을 수 있지 않을까 반성하게 됩니다. 겸손해야겠습니다. 이번주도 화이팅입니다! ** 글에 문제가 있을 시 말씀주시면 조치하겠습니다. ** 글들은 투자에 대한 조언이 아닙니다. 개인적 공부와 기록용입니다. ** 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

금요일 기준 추체추종 대상 종목 필터링 결과를 공유해봅니다. 지난 필터링 결과 https://blog.valley.town/@timegem/post/67d6878dc4fdd2d63deeb741 필터링 조건에 관련 글 https://blog.valley.town/@timegem/post/676ff597dd3443b397a98c11 금요일 기준으로 필터링해보니 시장이 약하다는게 느껴지네요. 동일조건으로 평소에는 약 90개 내외의 종목이 결과로 나오는데 이번에는 39개 종목 뿐입니다. 곧 관세 도입, 공매도 재개 등으로 보수적인 스탠스의 주체가 많은것 같은데 언제 다시 전환 될까요? 250328 (금) 까지의 종목리스트 (n=10), 평균거래대금 기준 50억 n=10일 평균 거래대금 내림차순 정렬 1~39 까지의 차트입니다. 1주일 candle 로 3년치 차트 그래프입니다. candle 인터벌을 1일 에서 1주로 바꿨는데 좀 더 큰 그림을 볼 수 있다는 점에서 좋은것 같네요. 이번주도 좋은 한 주 되어봅시다~! ** 글에 문제가 있을 시 말씀주시면 조치하겠습니다. ** 글들은 투자에 대한 조언이 아닙니다. 개인적 공부와 기록용입니다. ** 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.