빅쇼트는... 온다...

아직은 롱...좀 더떨어지면... 그 와중 오일 커스텀기계학습알고리즘 테스트 최종결과....(단타, 15분봉 20개 -> 다음 15분봉, 20000샘플 트레이닝 -> 다음 2000샘플 적용) ㅋㅋㅋ... 오일은 지금 나스닥에 실제로 적용중인 추세매매전략도 한 3년동안 1/10 토막내고 쉽지않네...

자고일어났는데도 아직 1/3밖에 안된거 실화인가 지금은 중간결과만 그림으로 저장해놓는데 컴꺼질때 대비해서 중간중간 진행상황 저장해놓던지 해야지... 지금 나스닥에 실제로 적용하고있는 긴호흡 추세전략도 오일한테는 개발리고... 나스닥이 최근 n년간 추세성이 워낙 강해서 그런가 뭔가 힘을못쓰는구만... 지금전략은 딱히 추세전략일 필요는 없는거긴한데... 과매수과매도 관련 방향으로 나중에 해보던지 하는 것도 괜찮을 것 같다...

조금 더 긴 텀으로, 최근변동성 역수 레버리지(자본금 비례에 더해서, 전체평균 기준 아니고 하루중 지금 시간대 변동성-실제로는 표준편차 역수) 20000샘플 트레이닝 2000샘플 테스트 슬라이딩윈도우(2000샘플마다 갱신) 으로 해봤는데 엄청 좋지도 나쁘지도 못한 결과과 나왔네용~ 이게 거래코스트 0 가정(수수료, 스프레드, 슬리피지포함) 그외 잔잔바리 귀찮아서 대충설정(3개월마다 월물바뀔때 갭보정 안함(보통 1%정도 위로 점프-포지션이 롱인경우가 많아서 시뮬레이션 최종수익의 +방향 편향 줌) 등등) 오버피팅 방지장치 뚜껑 떼버려서 지금 분명히 ...

대충 3개월 트레이닝(15분봉 5천개)으로 이후 3개월 테스트했는데 노레버리지 25%라... 15분봉으로 본거에 트레이딩 코스트 0가정이라 당연히 실제로는 이것보다 안나오기도 할거고 기간도 짧지만 2월 ~ 5월구간이 그전 3개월에 비해 일반적인 상승장과는 결이달랐던 특별히 개같은 구간이었던 것을 생각해보았을때, 또 오버피팅 방지장치 제거한거 말고는 다른 하이퍼파라미터류는 건드리지 않고 원트에 가져온 결과라는 점에서 어쨋던 앞으로 이런 알고리즘매매로 진척이 이루어지지 그렇지 못할지 관점에서 꽤 희망적으로 보이는구만... 여기서는 레버리지 1배 고정이지만 아마 실제로는 VIX가 낮을때는 고레버리지, 높을때는 저레버리지를 쓰는 방식을 결국에는 고안할듯... 롱에 높은레버리지 숏에 낮은레버리지를 사용하는것도 고려할 만하긴 한데(실제로 다른전략에서 이렇게하는게 과거 퍼포먼스가 훨씬 나은편) 전자와 달리 이게 최소한 에쿼티인덱스 선물에서는 범용적으로 쓰일 수 있는 전략일지 아니면 그냥 높은VIX에서 저레버리지를 쓰는 전략이 창출해내는 가치의 부수적인 효과인지.... 일단 높은 VIX에서 저레버리지를 쓰는거는 적절한 베팅사이즈가 mu / sigma^2에 대충 비례한다는 점에서 높은VIX구간에서 mu;기대수익 가 충분히 늘어나지 못하면 vix제곱에 반비례해서 베팅해야하는거라 이론적;정성적 근거가 명확한 부분이고... 실제로는 vix의 1~1.5승 정도로 레버리지를 결정하는게 적절해 보이는 것 같기도 하고... vix가 없는 다른 상품에서는 어떻게 할지... 솔직히 그냥 최근 n일정도에서 대충 변동성 어떤 방식으로던 계산하고 써도 본질적으로 큰 차이는 없을듯함... 그리고 지금 기계학습 알고리즘이 일단 꽤 범용적으로 사용할 수 있는거다보니 코인류 등에서 더 퍼포먼스가 좋을 수도 있겠다고 생각..

이것이 정상적인 오버피팅 결과지 어쨋든 작동은 하고 있구만... 이제 옛날에 어디 증권사이트같은데서 본거같은데 백테스팅 수익 20000% 자동매매 이러고 광고하는게 이런식으로 해서 팔아먹는거죠 3개월만에 노레버리지 600%수익이면 반년이면 3600 1년이면 100000% ~ ㅋㅋㅋ 트레이닝셋 테스트셋 분리해서 테스트해보고... 타임프레임 조절해서 해보고... 이전에 트레이닝셋을 테스트셋으로 썼는데 (sanity check) 마이너스나온게 오버피팅을 억제하려고 알고리즘을 조정한 부분이 있었는데 그게 오히려 오버피팅 역방향으로 너무 쎄게 편향을줘서 마이나스가 나왔던 것 같군요... 일단 오버피팅 된채로 그냥 해보고... 음... 그러고 나서 어떠카지... 거래빈도 최대한 줄일 수 있게 해야하고... 휴... 쉽지않죵