올ㅋ

오늘도 개같이 멸망한 손매매... 오일의 가장 강력한 가격라인 2개(초장기적으로 65, 중기적으로 64)가 돌파당했고, 월가소식에서 CTA의 숏커버링에 관하여 다뤘듯이 이는 기술적으로 명백한 돌파 및 상방추세형성의 자리다(라고 생각한다....) 약 2개월전 65가 하방으로 뚫릴 때 진입한 총 6개의 숏포지션(숏포지션이 백워데이션때문에 개손해라 평단 61인가 60인가쯤으로 보면될듯) 중 3포지션을 1,2,3자리에서 정리했다. 1자리에서는 상방으로 발싸하는게 무서워서 털었고, 2자리에서도 살짝 무서웠고, 3자리는 이게 계속떨어져? 이러면서 지금 상방밴드의 하단이라 털었다. 3은 그냥저냥 잘 했다고 생각하는데.... 1을 할 바에야 그 전에 이미 롱을 잡고 있었어햐 한다. 진짜 존나못한다... 나는 계획이 부족하다... 바쁜것은 핑계에 불과하다... 매도포지션을 반 정리한 후 당연하게도, 돌파후 형성된 짧은 밴드 무시하고 더떨어졌다. 오일이 주요지지선을 다시 상방돌파한 부분에 대한(최선의 시나리오에서 이미 벗어남) 원래 매매계획은 이런느낌이었다.... : 지금 형성된 지지선 사이공간에서 반절이상 올라오면, 하단 즈음까지 다시 내려와주면 깔끔하게 청산 후 굿~바이~ 상단을 뚫어버리면, 스탑으로 분할청산 근데 오늘 왜갑자기 계획에 없던 방식으로 미리청산했냐: 돌파후 상승하는 모양이, 급등이 아니라 천천히 꾸준하게 적은 변동성으로 상승하는 모양이라, '추세성'이 강하다고 볼 수 있고, 이럴 때 그냥 홀딩하면서 '뻔한 손실'을 본게 한두번이 아니다. 어제까지 바빳는데, 오늘 좀 여유가 생겨서 그래프를 보다보니 매매가 하고싶어졌다... 진짜 븅신같은 이유다. 그래프를 라이브로 보고있을 때는 너무 급하게 매매결정을 내리고, 그냥 띄엄띄엄 보고있을 때는 너무 느리게 매매결정을 내린다... 연준이 금리인하를 9월에 할거라는게 시장컨센서스인데, 진짜 빅쇼트가 온다면 연준이 금리 인하 할 때 쯤-경제 하드데이터상 금리인하가 필요하다고 명백히 판단될 때 쯤 올것 같고... 요즘 분위기상 갑자기 여기서 - 최근 n일간 64 저항선을 위로 꾹꾹 눌러대며 두들기다가 뚫리고 65까지 돌파당한 상황에서 - 그냥 단기적으로 좀 흔드는거 말고(트럼프가 이란협상관련해서 맨날 야부리터는거 + 러시아랑 어쩌구저쩌구... + 증산 루머, 증산 확대 루머, ....) 돌파 후 상승추세를 꺾을 만큼 강하고 지속적일 재료가 생각나지 않는다(오늘 EIA어쩌구로 좀 내린거긴 한데...) 그리고 갑자기 생각나서 얘기하는건데, 오일이 진짜 정보 선취매가 ㅈㄴ심한거같다. 뉴스나오기 1시간전에 그냥 존나뻔하게 미리움직인다. OPEC이 근본적으로 독과점 담합 협회인걸 생각해봤을 때, 이상할 거 없다. 이게 국가 안에 있었으면 무적권 불공정행위인데 한 국가 바깥에 있는거고 세계정치외교는 야생이니까... SK랑 GS랑 담합해서 오일공급량을 조절해서 휘발유가격을 지맘대로 조작하면 개욕쳐먹을 텐데 이게 월드와이드니까 사람들이 그냥 그렇구나~ 하고 당연하게 생각하는것에서, 얼마나 도덕률과 법률이 비-절대적으로 적용되는 지 알 수 있다. OPEC이 ...

국장 떠나는 개미들 "심각한 자본 유출 상황" | 인사이트30 https://www.youtube.com/watch?v=Ch8nXkadeRU&ab_channel=%EC%97%B0%ED%95%A9%EB%89%B4%EC%8A%A4%EA%B2%BD%EC%A0%9CTV

어제 포지션 전체가 +800 정도에 +400정도로 400정도로 박살난건 그렇다고치고 나스닥 추매했던게 440에서 들어가서 490에 털었는데 급등할때 올라타서 올라타자마자 200포인트 내리고(결국 올라가긴함) 급락할때 내려가서 내려가자마자 바로반등(저점 470인데 490에 탈출) 진짜 자동매매 안하고 직접 타점잡을때 느끼는건데... 존나못하네.... 어덯게이렇게못하지 나름최선을다하는데 중장기적으로는 괜찮은데 단기타점이 진짜 최악인느낌 FOMO의정석... 방장이얘기한 카르마어쩌구... 그냥 일반적인 인간은 연 10퍼손실 어쩌구... 진짜 딱 그런느낌이네;;] 이게 포지션들어갈때 심리를 복기해보면... 올라탈때 왜올라타나: 1.중장기적으로 로직은 다소 욕심이 있으나 어쨌던 괜찮았음 -전체포지션이 빅쇼트안오고 그냥 쭉올라가는거에 ...

일단 기본적으로 롱포지션 사이즈는 변동성에 반비례해야하는것도 있고... 트럼프랑 머스크랑 싸운건 일시적이고 오히려 바이더딥으로 볼수 있는 이슈라고 생각되지만... 나스닥 추세롱과 동시에 아직도 빅쇼트의 가능성을 바라보는 입장에서... 최근 고용관련지표들이 계속 -서프라이즈를 내는것도 심상치않고... 더하여 오늘 포지션이 전방위적으로 같이죽었는데(나스닥롱/엔롱/원숏/오일숏) 약 300정도~ 기본적으로 이 포지션들이 상보적으로 작동했던 이유는... 미중관세전쟁 내러티브에서 리스크센티먼트 심화 -> 나스닥하락 vs 엔상승/원하락/오일하락 리스크센티먼트 개선 -> 나스닥상승 vs 엔하락/원상승/오일상승 인데... 얘네가 몽땅 거꾸로 움직인건 이 포지션들에 관심을 가지고 길게 보고 베팅한지 n개월 단위에서 상당히 드문일이라고 볼수있다... 그리고 이 현상이 일시적인 노이즈가 아니라 얘네가 더이상 ...

휴 요즘속이-안좋아서 난생처음으로 대장위내시경받고왔는데 위대장은 클린한데 맹장염의심... 의심이라 일단 냅두긴했는데 무섭구만... 내시경한다고 반나절굶고 반나절장정결제먹으니 일상의 소중함을 바로체감...행복이란게 별거아니구나... 삼계탕 구슬아이스크림 연어초밥을 먹을 수 있는게 행복이구나... 정신차려보니 나스닥은 개떡상해있는데 나스닥 롱포지션보다 엔롱원숏 오일숏이 더털려서 약손실... 나스닥롱업섰으면 진짜조떌뻔... 엊그제 ANN과의 사투를 벌였는데 그 과결과를 좀 정리해보자.. 하도 많이 시뮬을돌려서 리뷰에도 좀 시간이걸릴듯하다 저번에 이제 ANN(그냥 일반 평범하고 특색없는 단순 멀티레이어 뉴럴네트워크)을 돌려 봤는데 생각보다 퍼포먼스가 너무안좋아서 놀란상태였다. ANN은 그걸 쓰려고 돌린게아니라 내가 실제로 제작하고 사용하는 커스텀머신러닝알고리즘의 퍼포먼스가 알고리즘이 좋아서나오는건지 아니면 걍 학습시키기 좋은 데이터셋이라 나오는건지에 대한 컨트롤알고리즘느낌으로다 해본건데 뭘 해도 퍼포먼스가 별로여서 좀놀랐다. 이럴떄는 항상 뭔가 코드자체가 잘못돼서 결과가 애초에 얼탱이없게 나오는경우가 있기때문에 좀 꼼꼼하게 테스트를 해보고있었다. 일단은... 메인알고리즘 트레이닝-테스트 방식과 동일한 20000트레인 2000테스트에서 뭔짓을해도(히든레이어 규모 변경 / 트레이닝 epoch수변경(validationSet/Earlystopping 은 안함) / 오버피팅방지레귤러라이제이션 넣다뻇다) 계속 안정적으로 마이너스가 나온다. 뭐 오타났나? 해서 롱판단때 숏치고 숏판단때 롱쳐도 딱 거꾸로 나온다 여기서 좀 재밌던 것은 이제 기본적으로 전략은(레버리지포함) 궁극적으로 log(wealth)의 기댓값을 최대화하는 것을 목표하는 방향으로 나아간다 이건 뭐냐면, 어떤 베팅에서 결과가 나왔을 때, 단순기댓값으로는 50% 이익이나 50% 손실이나 똑같은거지만, 50% 손실을 본 뒤에 그걸 복구하려면 50% 이익이 아니라 100% 이익이 필요하다는 거를 고려해서, 50% 손실을 100% 이익과 동일한 가치(부호만 바뀐)로 보는 것이다. 만약 내가 워렌버핏이여서 돈이 한 1000조있는데, 여기서 1000조를 먹어봣자 그냥 2000조가 되지만(워렌버핏정도면 5년정도면 자연스럽게 2천조가 될 수 있다), 1000조를 꼴으면 바로 일반인1이 되어 버리고 그 뒤에 다시 1000조를 버는 것은 100년이 주어져도 악마적으로 어려운 일일 것임을 생각해 보면 될 것이다. 즉 내가 100억으로 투자하면, 100억을 1단계로 놓고, 100억->200억 은 +1단계, 100->200억->400억 은 토탈 +2단계, 100억 -> 800억은 +3단계, 100억->50 억은 -1단계, 100억 -> 25억은 -2단계, 100억 -> 12.5억은 -3단계... 즉 100억->800억이 되는 시나리오에서 실질적인 효용(가치)가 100억->12.5억 시나리오 와 동일하다고 보는 것이다. 어쨋든 그런 의미에서... 첫번째 그림에서는 10000에서 시작한 캐피털이 대충 3300내외에서 끝나고, 두번쨰는(뒤집은거) 21000내외에서 끝난다 둘은 그냥 완벽하게 상반된 전략임에도 불구하고 말이다.(참고로 여기서 트레이딩코스트는 0으로 가정되어잇다) 2배 / 0.5배를 +1단계 -1단계로 보는 관점에서, 첫번째는 -1.6단계 / 두번쨰는 +1.07단계... +1단계를 -1단계로 취급하는 똑같은 전략에 방향성만 정반대인 건데 왜 결과가 단순부호뿐만아니라 그 정도까지 다른것이 이상하다고 처음 생각이 들었었고, 혹시 내가 레버리지 및 캐피털 시뮬레이션에서 뭔가 실수를 한게 아닌가 싶었따 capital = capital * (1 + dynamic_leverage * currentPosition * (np.exp(Ovector_15_T[i]) - 1)) 캐피털을 업데이트하는 코드는 아래와 같다. dynamic 레버리지는 변동성(이라고 부르고 실제로는 표준편차)의 역수에 대충 비례하게 해놓고, 현재포지션이 롱이면 +1, 숏이면 -1을 넣게 하고, 세번째 항에서 실수를 했나 했다. Ovector_15_T[i] 는 15분 뒤의 가격변화량이다(기계학습의 학습 타겟). 근데 왜 1을 빼고 exponential함수;exp(X) = e^X 에 넣었을까? 나는 여기서 실수한줄 아랐는데 다시 가서 생각해보니 가격에 애초에 log를 씌워놨었다는 사실을 떠올렸다. 애초에 예측해야 하는 가격(예를들자면, 나스닥100선물 가격)에 log를 씌워놓고 시작한 것이다. 그게 더 적절한 이유는, 단순히 우리가 log(wealth)를 최대화하는 것을 목적으로 하는 것 뿐만이 아니라(전재산가지고 나선만 거래하는게 아니라는 점을 생각해보면), 증권상품가격의 히스토리로부터 의미가 높다고 생각되는 여러 feature(지표들이라고 볼 수 있겠다)들을 추출해내는 과정에서, log를 씌워놓고 시작했을 때 더 일관성을 가지는 경우가 많기 때문이다. 이렇게 s&p 히스토리컬을 봐보면 1970년대 전에는 그냥 아무일도 없이 잔잔하다가 그 이후로 유의미한 가격 변화가 생긴 것 같은 느낌이지만, 당연히 그 전에도 그 전의 가격 레벨대에 ...