전군 숏쳐라~~~

현재포지션이 왜인지 인식이 안돼서... 원래잡고있던 포지션을 그대로 복사해서 2배를 잡아버림... 물론 10분뒤에 정신차리고 정리하긴했는데 수수료 16달러에 총손해 10마넌... 수수료빼면 복불복이기는 한건데... 내가보기엔 자동매매 돌리고있는 컴퓨터가 개똥컴이라 가끔씩 오류나는거같은데 코드도 시간간격 좀 여유 더주고 해가지고 살짝 고치긴했는데 음... 여러가지이유로 새컴퓨터를 사긴샀는데 전에쓰던 메인컴 여자친구랑 겜할려고 그냥 냅두고있었는데 바꿔야겠스... 그외 VIX와 유사한 지표 건설 관련해서.. 일단 난 옵션 경험이 없기 때문에 좀 여기 나오는 숫자들과 친숙해지고 대충 느낌을 이해할 필요가 있다. 옵션현재가를 보면 이런식이다 만기까지 한 두달 반 남았고 지금 나스닥 24800인데 24000밑으로 떨어지면 밸류가생기는 풋옵션이다. 가격이 600이란다. 이걸 어떤 느낌으로 받아들여야 할까? 일단 600이라는거에 의미는, 600원을 내면, 이 옵션(권리)를 구매할 수 있고. 24000 밑으로 떨어져서 지수(실제로는 동일만기 선물가격)가 23000까지 내려가면 1000원, 22000까지 내려가면 2000원, 21000까지 내려가면 3000원을 받는다는 거다. 이게 배당이 나오려면 내가 옵션이 터져 줬을 때 평균 2천원 받는다고 하면(실제로는 더 적을듯) 30% 확률 정도로 터져 줘야 본전이다. 반면 옵션이 터져 줄 확률이 ...

손계좌에서는 좀먹고 국선계좌에서는 좀털렸는데 큰의미는 없고... 1년만에 알팀장님 활약으로 양전성공... 나스닥 미니로 손매매하다가 개털리고 억지로 판키워서 멘징한게 아니라... 사이즈를 줄이고 포지션기간을 늘리고 시스템화해서 이뤄낸 멘징이라 더 뜻깊읍니다.. 수수료만 500낸듯.. ㅅㅂ... 전화해서 수수료좀 깎아달라고 해야지 나중에 근데 이번달이 추세매매에 너무 좋았던 장세였어서 이정도면 다음달에는 평균회귀 함 들어갈듯 (평균회귀는 독립시행에서 우연히 발생한 극단적 결과 대비 이후 발생하는 사건들이 좀 덜 극단적일 확률이 자연히 높은 걸 얘기하는거도 있는데, 그보다는 역추세적 관점에서 '추세성'도 반발력을 가지는 것 같기도 해서..) 아님말고... 이번달에도 이미 +2100까지 갔었던거같은데 지금 고점에서 500정도 떨어진게...

어쩃든 저번에 이어서... 옵션 마켓 가격(호가 + 체결가 + 거래량 고려?) -> 마켓가격 == 프리미엄 프리미엄 - payoff 비례? payoff - 표준편차 비례? 특정옵션에대해 표준편차의 시장추측값 -> 표준편차를 유효시간^0.5 으로 나누면 단위유효시간당 표준편차의 시장추측값 -> 여러 옵션가격에 대해서 가중치를 어떻게부여할것인가? 일단 콜옵션 풋옵션 분리하고... 이걸 만드려는 원초적 목적을 생각해보면... 장기적으로 내 레버리지율 적절하게 조정하기 위해서인데... 으음... 처음에 공식 지피티한테 물어봣을 때 log(normal)어쩌구저쩌구 했던거같은데 이게... 여러개의 옵션 가격상황에 대해서... 각 가격이 제공하는 시장추측값의 표준편차가 다를것인데(1. 시장이 노말디스트리뷰션을 따르지 않을거고, 근데굳이 노말디스트리뷰션 가정을 해야하나? 걍 콜옵션 풋옵션 각각이 스트라이크프라이스 기준 한쪽 꼬리의 payoff 혹은 그에 비례한 뭔가를 대표하고 있다고 보고 그냥 디스트리뷰션을 수치적으로 쌓을 수 있는 거 아님? 연속된 옵션 두개를 비교하면 스트라이크프라이스 두개 사이의 분포부분에 대한 payoff 가 주어진다고 볼수있는거아님? + 스트라이크프라이스 차이만큼 * 바깥쪽 꼬리 넓이만큼 확률 그리고 지금 정밀하게 뭘 하려는게아니라 레버리지율을 조정하는 과정에서 기계적으로 ...

고분고분하게 떨어져라 햄 숏쳤다 오늘 12시까지 안떨어지면 햄한테 존내 맞는거다

나스닥은 사따팔았다 하면서 손해좀본거같고 오일이랑 골드가 올라줘서 폭풍을 잘 버텼네.. 스닥아 더 꼬라박을거면 시원하게 1자로 함 박아보자...