빗코인 알고리즘트레이딩도 만들려고했는데

상승추세에다가 고점근처인데 자꾸 개허접같이 숏 스위칭하던 널 의심해서 미안해 풀롱대비 1/4로 쳐맞을 거였는데 널 의심하고 자꾸 숏스위칭하던 중장기추세 알고리즘비중을 기존대비 2/3으로 줄여서 미안해 그래서 1/4인 두배인 1/2로 원래 쳐맞을거에 2배로 쳐맞아서 미안해 그래도 나스닥 풀롱으로 4% 쳐맞았으면 -1200은 맞았을건데 대충 당일기준 -200정도로 끝낸듯.. +240 평가손익인데 실제로 장종료쯤엔 +400 정도였고 weekend 차트들 좀 보니까 지금기준으로는 +300좀 넘을듯... 저번달 내내 손실만났던 오일을 왠지 비중살짝확대하고싶어서 - 특정 ...

결과적으로 유사vix 를 그냥 pdf를 수치적으로 그려낸다음에 대충 구하겠다는 생각이었는데.. 일단 몇가지 가능한 문제점들에 대해 고민해보는 과정에서... 일단 첫 꼬리를 어디서 잡을 것이냐... 상품에 관계없이 payoff가 현재가격대비 0.1% 정도 되는 지점에서 잡으면 대충 되지않을까 싶다.. 그 밑으로는 호가가 너무 벌어질수가있고(특히 오일의경우).. 위로가면은 당연히 왜곡이 심해질수 있고... 수치적으로 그리는과정에서 옵션가격이 비어있으면 어쩌나 걱정하긴 했었는데...근데 괜한걱정인듯? 막상 직접 보니까 0.1% 안으로는 촘촘한거같던데 뭐 어쨋던 이론적으로라도 최소한의 고민 정도를 해보자면... pdf를 수치적으로 그려낸다는 것에서 여러가지 방식으로 접근할수가 있는데... 어떤 방식을 택할지에 대하여 가장 중요한 기준은, 여러가지 발생 가능한 시장 환경에서 일관적으로 우리가 원하는 것(='상대적' 기대변동성)을 최대한 일관적으로 확보해 내는것... 기대변동성이 커져서 옵션이 유효하게 거래되는 구간이 팽창하거나... 중간중간에 스트라이크프라이스가 비어있거나... 호가갭이 너무 크거나... 콜옵션 풋옵션 한쪽으로 ...

현재 -130만원... 골드 양심없는 -1% 30분 음봉 2개 실화냐 드루와 드루와 다시 올라가면 또 롱칠거야

100포정도 빠지면 털고 먹는거는 4~500포 먹을만한데... 진짜 오랜만에보는 손매매진입타점이다 이건자신있다...(객관적정보: 본인 손매매 올타임 순수익 = -2천만원 정도 추정) 알팀장님은 250에 어제물렸어...

오늘도 반대로가네 패고싶네