아 엔화 롱치고싶다

이게 썡밸류차트가 아니라 로그차트라 여기서 각도가 커지는거는 진짜 상승속도가 커지는건데 각도 살발한데... 조만간 꺾이지 않으려나... 어쩄던 뭐 나는 꺾일때까지는 롱... 꺾이면 숏... 꺾이다가 다시 위로 또올라가면 다시 롱...

나스닥의 개망나니같은무빙을 골드가 좀 커버쳐줘서 다행히 계좌에는 일단 별일이없다.. 무서운사실은 오늘 자정쯤에 갑자기 또 트럼프가 헛소리를 언제든지 시작할 수 있다는 것이다... 똥꼬에힘빡줘 40.25, 705.5 65, 447 91.75, 270 160, 10 의 네가지 마켓데이타를 가지고 각 데이터로부터 그 뒤로 중심0 언노운시그마의 노말디스트리뷰션의 테일모양을 따라간다고 하면... 시그마가 각각 623, 551, 496, 413이란다 1시그마면, 대충 2/3정도 영역을 커버한다 2/3정도 확률로 당시 6800 정도인 슨피선물이 12/19일 한 두달뒤까지 대충 +-10% ~ 6% 정도 움직일거다 라고 각각의 개별데이터가 추측한다는 느낌이다. 또 이를 종합하면은 실제 결과가 ...

이번 뉴스가 쇼크긴했어도 뭐 4월이나 그전 즈음에에 관세이슈있을때보다는 아닌데 왜 비트코인이 이렇게 격렬하게 반응한거지 그때는 제일 긴 봉이 10% 내외였던데 그때는 오히려 나스닥이 빗코인보다 더많이움직여서 빗코인 많이컸구나... 그생각했던거같은데 이건 실제로 이번 뉴스가 그만큼 영향력/파급력이 있어서가 아니라 최근 비트코인쪽에 롱포지션이 과도했다는 부분에 대한 방증이 아닌가... 이번발언이 암만봐도 4월내외 상황보다는 그렇게 심한거같진 않아서.. 좀생각해볼만한 부분인듯하네여

오랜만이다.. 이 떨림... 이런 고변동성 장세가 사실 추세추종매매에는 일반적으로 평소보다 불리한 걸 알지만 재밌는 건 어쩔 수 없다. (첫번쨰로 고변동성은 일반적으로 하락장과 좀더 연관있고, 두번째로 고변동성장은 변동성뿐만 아니라 속도도 빠른데, 속도싸움...빠른스탑체이싱 시장가매수매도... 이런거는 수수료+슬리피지도 많이나가고 속도자체를 따라가기도 힘들어서 안좋다) 이상하게 꾸물꾸물 상승하던 VIX는 하루만에 16언저리에서 22까지 점프했다. 일반적으로 VIX기준 레버리지운용은(롱포지션만) 60+ 에서 1배 30+ 에서 2배 20+ 에서 3배 15+ 에서 4배 12+ 에서 5배 이런 정도로 운용하려 해왔고(포지션 스위칭 시점 기준으로 결정하고, 스위칭 없이 2계단정도를 한방향으로 움직이면 거기서는 1계단 정도의 계약수 조정을 하는정도...), 이제 이거를 각 상품별로 옵션시장에서 데이터를 직접 가져와서 각 상품별 기대변동성을 직접 트래킹 하려고 게획 구상 및 실행하고있었는데... 이런건 확실히 동기부여가 이런식으로 확 되는 이벤트가 발생할 때 빨리빨리 진행 ...