
리탭
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알팀장님과 함께하는 즐거운 합법도박 라이프
오랜만이다.. 이 떨림...
이런 고변동성 장세가 사실 추세추종매매에는 일반적으로 평소보다 불리한 걸 알지만 재밌는 건 어쩔 수 없다.
(첫번쨰로 고변동성은 일반적으로 하락장과 좀더 연관있고, 두번째로 고변동성장은 변동성뿐만 아니라 속도도 빠른데, 속도싸움...빠른스탑체이싱 시장가매수매도... 이런거는 수수료+슬리피지도 많이나가고 속도자체를 따라가기도 힘들어서 안좋다)
이상하게 꾸물꾸물 상승하던 VIX는 하루만에 16언저리에서 22까지 점프했다.

일반적으로 VIX기준 레버리지운용은(롱포지션만)
60+ 에서 1배
30+ 에서 2배
20+ 에서 3배
15+ 에서 4배
12+ 에서 5배 이런 정도로 운용하려 해왔고(포지션 스위칭 시점 기준으로 결정하고, 스위칭 없이 2계단정도를 한방향으로 움직이면 거기서는 1계단 정도의 계약수 조정을 하는정도...), 이제 이거를 각 상품별로 옵션시장에서 데이터를 직접 가져와서 각 상품별 기대변동성을 직접 트래킹 하려고 게획 구상 및 실행하고있었는데... 이런건 확실히 동기부여가 이런식으로 확 되는 이벤트가 발생할 때 빨리빨리 진행 해야 ...




