도박장 개장

이번 뉴스가 쇼크긴했어도 뭐 4월이나 그전 즈음에에 관세이슈있을때보다는 아닌데 왜 비트코인이 이렇게 격렬하게 반응한거지 그때는 제일 긴 봉이 10% 내외였던데 그때는 오히려 나스닥이 빗코인보다 더많이움직여서 빗코인 많이컸구나... 그생각했던거같은데 이건 실제로 이번 뉴스가 그만큼 영향력/파급력이 있어서가 아니라 최근 비트코인쪽에 롱포지션이 과도했다는 부분에 대한 방증이 아닌가... 이번발언이 암만봐도 4월내외 상황보다는 그렇게 심한거같진 않아서.. 좀생각해볼만한 부분인듯하네여

오랜만이다.. 이 떨림... 이런 고변동성 장세가 사실 추세추종매매에는 일반적으로 평소보다 불리한 걸 알지만 재밌는 건 어쩔 수 없다. (첫번쨰로 고변동성은 일반적으로 하락장과 좀더 연관있고, 두번째로 고변동성장은 변동성뿐만 아니라 속도도 빠른데, 속도싸움...빠른스탑체이싱 시장가매수매도... 이런거는 수수료+슬리피지도 많이나가고 속도자체를 따라가기도 힘들어서 안좋다) 이상하게 꾸물꾸물 상승하던 VIX는 하루만에 16언저리에서 22까지 점프했다. 일반적으로 VIX기준 레버리지운용은(롱포지션만) 60+ 에서 1배 30+ 에서 2배 20+ 에서 3배 15+ 에서 4배 12+ 에서 5배 이런 정도로 운용하려 해왔고(포지션 스위칭 시점 기준으로 결정하고, 스위칭 없이 2계단정도를 한방향으로 움직이면 거기서는 1계단 정도의 계약수 조정을 하는정도...), 이제 이거를 각 상품별로 옵션시장에서 데이터를 직접 가져와서 각 상품별 기대변동성을 직접 트래킹 하려고 게획 구상 및 실행하고있었는데... 이런건 확실히 동기부여가 이런식으로 확 되는 이벤트가 발생할 때 빨리빨리 진행 ...

이게 1분봉인데 이걸 어떻게 대응해야하지ㅅㅂㅋㅋ 얘는진짜 레버리지 조금이라도 쓸려면 안티911 디펜스 알고리즘 필수로 먼저 만들어놓고 들어가야할듯 1분동안 5% 기본으로 왔다갔다하는데, 그전의 변동성 기준으로 포지션 잡았으면 못해도 2~3배는 잡을만한데 이 순간적인 변동성확대에 즉각적으로 대응할 수 없으면 안될듯... n분만에 거의 15% 꼬라박는게 확실히 개 근본없는 상품이긴하네... 근데 나는 또 타이밍싸움 전문이 아니긴한데... 근데 빗코인이 이 변동성에 비해서 장기성장률을 연 4~50% 기대할수 있는거냐 하면 글쎄... 존내 애매하네 오르면 안기다리고 어쩃든 롱따라잡고 내리면 안기다리고 숏따라치는 순수 추세추종보다는 눌림목 쪽으로 한번 봐야하는가... 으음.... 일단 이거를 본매매 진입하기전에 직접 본게 다행인것같기도하고.. 아니면 소액넣고 계좌 스윙을 경험해보는게 나앗을 것 같기도하고... 난 빗코인의 장기성장을 확신하지않아서... 일단지금은 살짝 제껴놓고 vix 도 빠르게 움직이는김에 유사vix지표만들기에 좀 더 집중하는게 나을듯.. 어렵다어려웡

상승추세에다가 고점근처인데 자꾸 개허접같이 숏 스위칭하던 널 의심해서 미안해 풀롱대비 1/4로 쳐맞을 거였는데 널 의심하고 자꾸 숏스위칭하던 중장기추세 알고리즘비중을 기존대비 2/3으로 줄여서 미안해 그래서 1/4인 두배인 1/2로 원래 쳐맞을거에 2배로 쳐맞아서 미안해 그래도 나스닥 풀롱으로 4% 쳐맞았으면 -1200은 맞았을건데 대충 당일기준 -200정도로 끝낸듯.. +240 평가손익인데 실제로 장종료쯤엔 +400 정도였고 weekend 차트들 좀 보니까 지금기준으로는 +300좀 넘을듯... 저번달 내내 손실만났던 오일을 왠지 비중살짝확대하고싶어서 - 특정 ...

결과적으로 유사vix 를 그냥 pdf를 수치적으로 그려낸다음에 대충 구하겠다는 생각이었는데.. 일단 몇가지 가능한 문제점들에 대해 고민해보는 과정에서... 일단 첫 꼬리를 어디서 잡을 것이냐... 상품에 관계없이 payoff가 현재가격대비 0.1% 정도 되는 지점에서 잡으면 대충 되지않을까 싶다.. 그 밑으로는 호가가 너무 벌어질수가있고(특히 오일의경우).. 위로가면은 당연히 왜곡이 심해질수 있고... 수치적으로 그리는과정에서 옵션가격이 비어있으면 어쩌나 걱정하긴 했었는데...근데 괜한걱정인듯? 막상 직접 보니까 0.1% 안으로는 촘촘한거같던데 뭐 어쨋던 이론적으로라도 최소한의 고민 정도를 해보자면... pdf를 수치적으로 그려낸다는 것에서 여러가지 방식으로 접근할수가 있는데... 어떤 방식을 택할지에 대하여 가장 중요한 기준은, 여러가지 발생 가능한 시장 환경에서 일관적으로 우리가 원하는 것(='상대적' 기대변동성)을 최대한 일관적으로 확보해 내는것... 기대변동성이 커져서 옵션이 유효하게 거래되는 구간이 팽창하거나... 중간중간에 스트라이크프라이스가 비어있거나... 호가갭이 너무 크거나... 콜옵션 풋옵션 한쪽으로 ...