가격 움직임이 흥미로운 종목들

※ 그냥 둘러보다가 개인적으로 차트가 흥미로운 종목들을 고른 것 뿐이며, 아직 어떤 밸류에이션, 리서치도 아직 하지 않은 상태로 어떤 미래 전망도 보장하지 않습니다.

ASML

[차트: 초록색:S&P500, 지표: 주식과 S&P500의 250일 Z-Score]

차트 밑의 지표는 250일간의 가격의 Z-Score인데, 주가의 추세와 시장 움직임에 의한 노이즈를 제거하고 해당 종목의 가격 퍼포먼스를 파악하기 위해 표준화해보았다. (전혀 엄밀하지는 않음)

• 빨간색은 주가의 250일 Z-Score

• 초록색은 S&P500의 250일 Z-Score

• 파란색은 현재 종목 주가와 S&P500의 Z-Score의 스프레드(차이)이다

한마디로

• '250일 이동평균선보다 위/아래에 있는가?'는 0값과 비교하여 알 수 있고,

• '상승/하락추세가 얼마나 강한가?'는 250일 이동평균에 비해 얼마나 떨어져 있는가, 즉 0값에서 몇 표준편차로 떨어져 있는지를 통해 알 수 있다.

• 마지막으로 스프레드의 추이를 보면 '시장대비 가격추세가 아웃퍼폼/언더퍼폼하는지'를 볼 수 있다.

  
  

ASML은 현재 10월 15일 어닝이후 급락으로 주가지수와의 Z-Score가 -3 표준편차 이상으로 벌어졌는데, 어닝 서프라이즈임에도 급락한 것으로 보았을 때에는 포워드 가이던스에 의한 실망으로 보임 (아직 리서치 안해봄)

추가적인 리서치를 해볼만 한 움직임으로 보임

페이팔(PYPL)

페이팔은 2022년 초 긴축 하락장부터 급락하여 거의 2년넘게 ...