수제 대시보드를 이용한 2025년 첫 시황 (2025-01-01)

2025년을 맞아, 파이썬을 공부를 시작한 김에 조잡하지만 시장 리스크를 한눈에 보기 위한 목적으로 시황 대시보드를 만들어보았습니다.

사실, 시황을 분석할만한 깜냥은 안되지만 적어도 눈에 보이는 가시적인 꼭 피해야 할 위험요인들만 피해가도 저같은 초보 투자자 입장에서 꽤나 도움이 되지 않을까 해서 매일매일 눈으로 훑어서 체크하기 쉬우면서도 유용한 지표들을 고르려 나름 노력을 많이 했습니다.

오늘은 간신히 완성만 한 상태로 3×3으로 통합되어 있는데, 앞으로 시황글을 쓰면서 개별로 올리는게 나을지 고민을 좀 해보려 합니다.

하나씩 선정기준을 설명해드려 보자면,

1. S&P500

전반적인 주식의 추세를 확인하고자 위함입니다.

2. 시장 유동성 (지준금, 역레포, TGA)

• 지준금 레벨을 바탕으로 현재 시중은행의 유동성을 확인하기 위한 지표입니다.

• 검은색 선은 티모씨님의 다듀라인(지준금-역레포-TGA)입니다.

3. GDP 대비 지준금 비율

• 매크로팀 칼럼에서도 등장했듯이, 풍부한(Abundant) 지준금 레벨, 충분한(Ample) 지준금 레벨, 희박한(Scarce) 지준금 레벨을 파악하여 연준의 QT중단시점을 가늠하기 위함입니다. 낮은 지준금 시나리오를 기준으로 10% 이상은 풍부한 영역, 8-10%사이는 충분한 영역, 8%이하는 희박한 영역으로 추정되며, QT 중단시점은 지준금 공급에 수요가 민감하게 반응하기 시작하는 시점인 10%대 부근으로 예측하고 ...