포지션 업데이트, 시황, 커뮤니티 장학금 수상 소감 등등

1. 포지션 업데이트

VIX

미니 VIX 12월물

• 20241212 14.39 매수

• 20241217 15.48 매도청산 (만기도래)

  • 매매손익: (15.48-14.39) × 거래단위 100 = +109달러

미니 VIX 1월물

• 20241213 16.07 매수

• 20241218 16.74 매수

• 20241219 18.60 매도청산

  • 매매손익: (18.60-16.07) × 거래단위 100 = +253달러

    

• 20241220 22.2 현재

  • 미실현 손익: (22.2-16.74) × 거래단위 100 = +546달러

    

CTA

CTA ETF는 월가소식 칼럼에 가끔 등장하는 그 CTA와 동일한 전략을 사용하는 선물시장 추세추종 펀드인데, 주로 가격 모멘텀을 이용한다. 주가지수 선물을 매매대상에 포함하는 DBMF와 같은 ETF도 있고, 지금 이 CTA처럼 주가지수는 제외하고 FICC(Fixed Income, Commodity, Currency)라고 하여 채권, 원자재, 외환만 거래대상으로 삼는 ETF도 있다. 개인적으로 CTA를 포트폴리오에 편입시키는 이유는 포트폴리오 다각화에 있다고 보는데, 그런 관점에서는 주가지수를 거래하지 않는 CTA가 더 좋지 않을까 개인적으로 생각해본다.

2. 시황

S&P500

수렴하던 채널선을 벗어나, 최고가 지지 테스트 지점이었던 6,000선을 가뿐히 이탈해버림. 다음으로 사람들이 눈여겨보는 지점은 아래층인 5,700대 선으로 예상중

추가) 생각해보니 거기보다 현재 가격대인 5,870선에서 지지를 한번 확인할 수도 있겠다는 생각이 든다.

종합지표

종합지표의 수치 자체는 47가량을 마크하고 있고, 추세자체는 주가와 다이버전스 상태를 지속중.

세부항목을 들여다보면,

1. 생산 : 1.16점 (산업생산, ISM PMI 제조업 지수)

   

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2. 고용 : 46점 (실업률, 비농업 취업자수, 실업수당 청구건수)

   

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3. 소비 : 44.71점 (미시간 소비자 심리지수, 소비자 신뢰지수, PCE)

   

   생산(1.17%), 고용(46%), 소비(44.71%) 중 특히 생산의 부진이 두드러짐. 고용→소비→생산으로 이어지는 성장의 사이클을 생각해보았을 때, 낮아진 생산은 기업의 고용에 영향을 미칠 수 있으며, 고용악화는 얼마전 FOMC를 통해 인하 경로를 조정한 연준에게 완화적인 경로로 재조정하도록 압박할 가능성이 있으므로, 생산의 부진이 고용까지 번지는 지 주의깊게 살펴볼 필요가 있어보임

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4. 물가 : 59.83점 (PPI, CPI, Core CPI, TIPS)

   

   물가는 9월 이전까지 최근 250 영업일 기준 95점의 긍정적 랭크를 보일 정도로 근래들어 가장 낮은 ...