7월 자기계발 결과에 글을 작성하다가 글이 길어져서 따로 올립니다.
1. 구글을 보며 든 생각
기술주의 미래를 예측하는 것은 정말 어렵다는 생각을 구글을 보며 들었습니다. 아무래도 리스크 요인이 신경쓰이다보니 구글과 관련된 글들을 자주 가져온게 아닌가 싶습니다.
최근 AI 업계의 빠른 변화를 보면서 전업 투자자로서 매일 리서치를 한다고 해도 팔로업하기가 어려울 정도로 빠르게 변화한다는 생각이 들었습니다. 그래서 개별 종목에 대한 비중을 조금 줄이는 것이 좋겠다고 생각했습니다.
META, MSFT, TSM 은 75% 로 비중을 줄였고 ELF, AVGO, AMZN, NVDA 는 모두 매도했습니다.
META, MSFT, TSM 는 조금 길게 가져가려고 Quality Strategy 에 편입
ELF, AVGO, AMZN, NVDA 는 밸류에이션이 회복하면 매도하려고 Value Strategy 에 편입
2. 계획은 지키자
4월 해방의 날부터 주식 비중을 늘리면서 1) 인덱스와 개별주식 비중 2) 개별 주식의 자금 사이즈 비율을 모두 정해놓았는데 인덱스를 아웃퍼폼하고 싶다는 욕망으로 개별 주식 비중이 원래 계획보다 늘어났고 확신이 있는 종목의 경우 원래 종목당 배정된 자금 사이즈를 오버하는 경우가 생겼습니다.
매주 포지션의 리스크를 체크 하고 있는데 수동으로 하다가 이번달부터 AI 에 데이터를 넣어서 요청하기 시작했고 결과값에,
"종목당 가중평균 수익률 > 실제 수익률" 값이 나왔는데 확신이 있는 종목에 큰 금액을 배정해서 이런 결과가 생기는 것이니 몇 종목에 수익률에 영향을 받지 않도록 사이즈를 조절하라는 내용이었습니다. (종목 분산 효과 저조)
알고 있는 내용이지만 옆에서 누가 말해주면 다시 한번 생각하게 되는 ...
