[20241105] 딜러를 이겨라 (에드워드 O. 소프) - 퀀트의 아버지가 카지노를 이기기 위한 방법

정말 대단한 사람인데 홍대표님의 래리 하이트 편을 통해서 다시 생각나게 되었다.

과거 퀀트에 대한 개념을 잘 알지 못했던 시기.. 퀀트 그게 말이되나 라는 생각을 가진 상태였기에

래리 하이트의 부의 원칙을 읽고도 그에게 영감을 준 소프의 영향력에 대해 과소평가 하여 관심있게 본 거장이 아니었다.

하지만 그는 미국 MIT공대 수학 교수를 지낸 천재 수학자, 퀀트투자의 아버지, 블랙잭 게임으로 카지노를 이겼고,

최초의 퀀트 기법으로 30년 동안 연평균 20프로 이상의 수익률을 올린 거장이라고 생각한다.

과거 2기 참가전 월가아재 유튜브 이벤트로 거장 장학금 대회(?) 같은 것이 있던 것으로 기억하는데

그 때 소프에 대해서 아무도 참가하지 않았는지 거장 위키에 존재하지 않는다.

그는 여러 거장들과도 교류가 있었다. 짐 사이먼스의 르네상스 테크놀로지, 워런 버핏과의 직접적인 교류를 통해 상호작용을 하였으며, 노벨 경제학상의 '블랙 숄즈 방정식'의 근본을 고안한 사람이다. 켈리 공식을 이론적으로 개선하여 현재의 베팅 공식을 체계화 했으며 오늘날 리밸런싱 이론의 근간을 마련하기도 한 사람인 만큼 알아 보면 알아 볼수록 중요한 개념들을 많이 배울 수 있었다.

그의 가르침을 요약하자면

수학적으로 확률적 우위를 계산하고 이를 바탕으로 승률과 손익비 등을 고려한 켈리 공식을 활용하여 베팅 비율을 최적화

이러한 그의 가르침 중에서 Beat The Dealer(딜러를 이겨라)는 그가 카지노를 이긴 방법 소개와 그의 경험 그리고 그러한 경험에서의 가르침을 다룬다.

| 카지노와의 승부

그는 수학적으로 카드 카운팅에 기반한 확률을 계산하여 정률 베팅을 통해 누적 수익을 쌓는 방식으로 카지노를 이겼다.

운이 좋아서 연속으로 이기는 순간과 운이 좋지 않아서 연속으로 지는 순간도 있지만 정률 베팅을 통해서 극복이 가능하다.

물론, 최적의 정률 베팅 비율 계산은 필수다.

그래서 그런지 이 책의 대부분의 내용은 유리한 확률분포를 위한 방법론이 대부분이다.

물론, 우리는 카지노도 바보가 아니기 때문의 카지노의 대응책과 속임수가 있다는 것을 간과하면 안된다.

그렇다면 '이렇게 널리 퍼졌는데도 유효한가?' 라는 질문에 소프는 '그렇다'고 ...