네비게이션에 낚인 귀성 차량들과 투자 세계

저는 이번 ValC에 두 개의 분석을 올렸고 모두 입상에는 실패했습니다. 그럼에도 불구하고 저 스스로 남는게 정말 많았다고 생각한 대회였습니다. 그리고 워낙 실력자 분들이 많아서 다른 글들을 읽는 내내 범접할 수 없다는 생각을 많이 하기도 하였습니다. 그래도 미천한 글에 오라클 챌린지 이용권을 도합 15개나 받아서 정말 감사한 마음이 들었습니다. 실력에 비해 너무 많이 받은 거 같아요. 소중한 오라클 챌린지 이용권을 제 글에 사용해주신 분들께 다시 한번 감사드립니다. ADBE 참가글 META 참가글 아무튼, 입상도 못했는데 왜 이런 글을 올리느냐, 그 이유는 META 분석글에 달린 댓글 때문인데 가치평가에 사용한 엑셀 시트가 공유 가능하냐는 요청을 받았었습니다.(대회...

본 글은 파이썬이나 다른 코딩에 지식이 없는 저같은 사람을 위해 작성된 글입니다. 아래 내용은 ChatGPT 유료버전에만 작동합니다. 결과값은 오류가 있을 수 있으니 항상 사용하기 전에 체크해보셔야합니다. 밸리에서 COT 레포트의 역사는 글로벌 매크로 지식편에서부터 시작됩니다. 글매지 9-3강을 보면 다음과 같은 내용이 나옵니다. CoT레포트의 투기성 자본의 거래량 대비 순매수 비율이 과도하게 높거나 낮으면, 환율도 26주 추세에 비해 과도하게 높거나 낮을 수 있다. 따라서 조만간 원래의 26주 추세로 돌아갈 가능성이 커진다. 이 데이터를 구할 수만 있다면 자산의 추세를 가늠해 볼 수 있다는 것이죠. 알파가 샘솟는 것 같습니다. 그 이후 이걸 구현해보기 위해 밸리의 현인들이 많은 노력을 기울입니다. 먼저, 911GT3RS님께서는 친철한 개념 설명과 함께 트레이딩뷰에 파인스크립트를 만드셔서 배포해주셨습니다. 이거 보고 진짜 감탄했었습니다. 강의를 그냥 보고만 있는게 아니라 이런식으로 적용하는게 놀라웠습니다. 그 이후 얼마전, 또 한명의 밸리 현인 asymmetry님께서 블로그 글에 데이터 구하는 법과 이를 활용하여 시장 심리를 가늠해보는 법에 대해서 설명해주셨습니다. 깔끔한 차트도 너무 마음에 들었고 데이터를 실전에서 어떻게 활용하는지 알 수 있었습니다. 역시 밸리의 힘은 강의 못지않게 커뮤니티에서도 나옵니다. 두 현인분들께 진심으로 감사드립니다. 그럼 종합해보면 트레이딩 뷰에 파인스트립트를 따라 해본 다음에 이걸로 시장 심리를 읽어보면 되는 일인데요, 트레이딩뷰가 어색한 저는 이걸 GPT로 구현해보면 좋겠다는 들었습니다. 요즘 Chat GPT는 Code Interpreter가 있어서 데이터를 주면 차트를 그려주는데 어찌저찌 설명만 잘하면 그려주지 않을까 싶은 생각이었습니다. 저는 파이썬도 다루지 못하기 때문에 사실상 이 친구가 유일한 대안이었습니다. 그리고 이 친구와 티격태격하면서 원하는 차트를 만들어 나갑니다. 그리고 마침내 여러번의 시도 끝에 비슷하게 그려주는 프롬프트를 얻었습니다. import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib.dates as mdates from scipy.stats import zscore # Load the CSV files data_path = 'path_to_your_first_csv_file.csv' close_data_path = 'path_to_your_second_csv_file.csv' data = pd.read_csv(data_path) close_data = pd.read_csv(close_data_path) # Convert ...

월가아재 시황일주에서 얼마 전 코스피 시황을 다루면서 개인 수급에 관련한 이야기가 나왔었죠. 집단으로서의 개인이 승리한적이 거의 없는데 8월초의 그 난리에서는 승리한 모습을 보였습니다. 이런 흐름은 미국에서도 다르지 않았습니다. 아래 차트를 보시면 개인은 떨어질때 샀다가 더 떨어지면 공포심에 팔았고 주가지수가 오르는 상승 초입에 팔아서 더 큰 수익의 기회를 놓쳐왔습니다. 8월 초의 흐름을 보시면 주가지수가 급락할 때 엄청난 개인들의 자금이 흘러들어온 것을 볼 수 있습니다. 바이 더 딥에 성공한 것인데요. 주가지수가 거의 회복된 현재에는 일부는 이익실현을 했지만 아직 많은 자금이 남아있습니다. 주가가 더 오를거라고 보는거죠. 잭슨 홀 미팅 - 9월 FOMC - 세금납부 시기 등 혼돈의 시장으로 점점 시간이 흘러가고 있는데요. 이번에도 개인들이 승리할 수 있을까요? 흥미롭게 지켜볼 부분입니다. 저는 조심해야 되지 않을까 합니다. 개인들이 이번에 '공포에서 사는 것'까지는 성공했지만 '탐욕에서 파는 것'까지 성공할 수 있을지에 대해서는 회의적으로 바라보고 싶네요.

올림픽이 한창입니다. 저에게는 이번 올림픽이 그 어느 때 보다 올림픽 분위기가 느껴지지 않는 올림픽이었는데요. 스포츠를 좋아해서 올림픽 기간이 다가오면 되게 설레고 그랬었는데 이번엔 그런게 없더라고요. 미디어에서도 별로 안 띄우는 것 같고... 생각해보니 밸리 들어오고 나서 미디어 노출시간이 적어서 그런 것도 있겠네요. 그런데 막상 시작하고 나니 올림픽은 올림픽이라 관심이 안 갈 수가 없더군요. 개막식에서 나온 셀린 디온의 <사랑의 찬가>는 정말 인상 깊게 봤습니다. 역대 올림픽 개막식 분위기와는 완전 달랐죠. 파리 다움이 물씬 느껴지는 세레머니였습니다. 아무튼, 올림픽 하면 빠질 수 없는게 메달 순위 아니겠습니까? 항상 우리나라는 10위 안에 드냐 어나녀가 올림픽의 포인트였던 것 같네요. ...

얼마 전에 샤프지수 측정에 관한 김꽃두레 님의 글을 보고 도움이 될까하여 올려봅니다. 제가 사용하는 포트폴리오 수익률 계산기입니다. 버핏클럽 글에서 홍진채님의 설명을 듣고 그대로 따라 만든 것입니다. 특징은 '좌수'라는 개념을 활용하여 중간에 포트폴리오에 입출입이 있어도 여기에 영향을 받지 않고 수익률을 구할 수 있습니다. 저는 여기에다가 벤치마크 비교 셀을 옆에 따로 만들어서 벤치마크와 수익률을 비교하고 있었습니다. 여기에 월가아재님도 시황일주에서 강조했고 김꽃두레님 글을 보면서 이 시트의 값으로 샤프지수를 구할 수 있지 않을까 하여 샤프지수 구하는 법을 찾아보았고 아래의 설명에 따라서 서식을 추가했습니다. 출처 네이버 블로그 <부엉이와 함께하는 투자정보> 사용방법 링크에서 사본을 복사하거나 다운로드하여 사용해주세요. 엑셀 시트에서 노란색 바탕 셀을 수동으로 입력해주면 수익률과 샤프지수를 구할 수 있고 벤치마크와도 비교해 볼 수 있습니다. 나머지 흰색시트는 이전 날짜의 셀을 아래로 복사 붙여넣기 하는 방식으로 사용하면 됩니다. 벤치마크는 설정하기 나름인데 저는 달러 표시 자산의 비중이 압도적이라 국내시장에 상장되어 있는 S&P500 ETF 의 가격을 기준으로 입력하고 있습니다. 무위험이자율도 기본은 미국채 10년물 수익률로 입력해놨는데 단기금리를 써도 되고 다른 수익률를 임의로 입력하셔도 무방합니다. 혹시 계산식 방법에 오류가 있거나 서식에 오류가 있으면 제보 부탁드립니다. 저도 이것저것 짜깁기하여 만드는 실력이라.. 오류가 있을 수 있습니다. 감사합니다. (P.S. 제 포트폴리오는 S&P500 보다 수익률도 샤프지수도 낮습니다 ㅠㅠ.... 알파창출은 어디에.... ㅠㅠ)