
김대리
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매크로 기반 단기투자(파생상품)를 하고 있습니다.
어쩌다 보니 숏으로 거의 한달을 고통받았던거 같은데 지난 글 손절라인 넘게되면서 최종 ㅂㅂ...
그래서 오히려 앞으로 하락 가능성도 있을지도..?
지금 어떤 포지션을 강하게 잡기는 어려운 것 같은데, 7월 초 여러모로 변동성이 예상되는 것을 고려하여 옵션 양매수 전략을 다시 해보려고 함
(예전에 코딩해놨던 것도 있고 겸사겸사..)
- 콜옵션, 풋옵션을 매수하는 전략
< 수익 >
- 두 옵션 가격을 넘는 정도의 변동성이 만기일 전에 나와줄 경우 수익
=> 많이 오르든 많이 빠지든 변동성이 크면 무조건 수익
(세타 하락분(시간에 따른 하락분)을 이기는 변동성이 나와준다면 언제든 수익 구간이 나올 수 있음)

(feat. ChatGPT)
< 손해 >
- 매수 시점 기준 +- 변동성이 일정 수준 이내일 경우 그대로 다 손해
1) 그리드 매매
- 가격이 일정 구간 내 있을 때 매수 매도를 반복하여 세타 손실 극복..!
(ex. 오르면 숏, 내리면 롱 하면서 사팔사팔..)
- 다만, 그리드 돌리는 물량이 클수록 ...

잘 보았습니다. 감마 플립 그래프는 직접 만드신거에요~?

감사합니다 barchart 라는 사이트에서 가져왔습니다 !! 출처를 깜빡했네요!




