7월발표 인플레 상승?? 매매일지 시작

중국과 합의 이후 전쟁이슈까지 소화하면서.. 관세 불안 해소(유예 연장 분위기), 금리인하 기대감도 커지면서 전고점 갱신 중에 있음. (고금리와 의심의 벽을타고 결국 상승 ㄷㄷ) ​ ​ 7월 초 고용이 혹시 조금 나쁘더라도, 금리인하 기대감을 높이는 쪽으로 해석되면 시장에 크게 안좋은 영향을 주지 않을 것으로 보임. ​ ​ 지금 시장의 분위기가 반전이 된다면 그 이유는 물가가 높게 나오는 상황? 관세 영향 있었네 있었어 분위기로 바뀌면 지수 안좋은 영향 . (관세, 전쟁 재료 없을 때) ​ ​ 추가로 7월 중순이후부턴 부채한도협상 이야기가 나올 수 있고, 협상 이후 단기적으로 TGA로 자금이 들어가면서 시장 유동성 긴축이 나타날 수 있음. ​ ​ 다만, 다른 하락 트리거와 함께 나오지 않는 이상 이 문제 만으로 시장이 반전된다는 아닐 것 같다는 의견 쪽에 공감됨 ​ ​ ​ 트럼프가 지금은 BBB 추진에 엄청 공을 들이고 있는데, 이거까지 잘 통과되고 나면, 다시 관세 카드를 공격적으로 활용할 수도 있겠다는 생각도 듬. (지난주 캐나다랑 이슈 등)...

0. 서론 ​ 어쩌다 보니 숏으로 거의 한달을 고통받았던거 같은데 지난 글 손절라인 넘게되면서 최종 ㅂㅂ... ​ 그래서 오히려 앞으로 하락 가능성도 있을지도..? ​ 지금 어떤 포지션을 강하게 잡기는 어려운 것 같은데, 7월 초 여러모로 변동성이 예상되는 것을 고려하여 옵션 양매수 전략을 다시 해보려고 함 (예전에 코딩해놨던 것도 있고 겸사겸사..) ​ ​ ​ ​ 1. 옵션 양매수 전략(Straddle) ​ - 콜옵션, 풋옵션을 매수하는 전략 ​ < 수익 > - 두 옵션 가격을 넘는 정도의 변동성이 만기일 전에 나와줄 경우 수익 => 많이 오르든 많이 빠지든 변동성이 크면 무조건 수익 ​ (세타 하락분(시간에 따른 하락분)을 이기는 변동성이 나와준다면 언제든 수익 구간이 나올 수 있음) ​ (feat. ChatGPT) ​ < 손해 > - 매수 시점 기준 +- 변동성이 일정 수준 이내일 경우 그대로 다 손해 ​ ​ ​ ​ 2. 옵션 양매수 전략 보완 방법 ​ 1) 그리드 매매 ​ - 가격이 일정 구간 내 있을 때 매수 매도를 반복하여 세타 손실 극복..! (ex. 오르면 숏, 내리면 롱 하면서 사팔사팔..) - 다만, 그리드 돌리는 물량이...

( 숏 예전부터 물렸지만.. 계속 하방 뷰밖에 보이지 않아서 들고가고 있었습니다. ) ​ ​ 1. 시장 ​ 전고점 매물대를 뚫고 오르기엔 악재해소가 불분명하다 ​ - (지정학이슈) 이스라엘/이란 전쟁, 러/우 전쟁 - (관세) 상호관세는 추가로 연기될 거는 이미 시장이 믿고 어느 정도 가격 반영도 이루어진 느낌. 90일 유예 만기일이 다가오는 중. 유예기간 동안 협상이 제대로 된게 없음. + 공포 관세로 트럼프가 얻어낸게 너무 없는 상황 (타코 이미지만..) 현수준(보편관세 10%, 중국 30%)이 최소 수준으로 보이고, 향후 다시 활용할 가능성도 있음. - (금리) 10년물 4.5% 근처에서 지속적인 횡보 중. 4.5% 상태에서도 최근 꾸준히 오른 걸 볼 때 현재금리가 시장 상승에 발목을 잡을 정도라고 보기는 어려운 느낌이긴 하나, 4.6- 4.8%까지 오를 경우엔 영향있을 듯 - (경제둔화) 현재 지표 상으론 사실 너무 좋은 상황. 다만, 여러 부분에서 둔화 짐조들도 보이고 있음. (소수점 세자리 기준 실업률 조금씩 꾸준한 상승 중, 제조업 서비스업 지수 둔화 등) - 연준 풋도 없던 상황 -> 지속적으로 인플레 가능성과 실업률 상승 가능성을 높이고, 경제성장률은 낮추는 방향으로 ...

1. 취지 유튜브를 통한 시황정리를 하고 이를 트레이딩에 적용함에 있어 부족함을 느끼기 시작하였음 ​ ​ 유튜브에 나오는 이야기들로 경제를 이해함에는 도움이 되나, 다소 음모론에 가깝거나 시장이 이미 반영 또는 아직 전혀 반영되지 않은 재료들인 경우가 많다보니 당장 트레이딩에 적용할 때 다소 부족함을 느끼게 됨 ​ ​ 앞으로 매크로 방향에 있어 큰 시나리오를 생각해보면서도 트레이딩을 위해 차트나 옵션에 대한 근거를 조금 더 추가하고 싶다는 생각이 듬 ​ ​ 요즘에 차트 관련 책과 옵션 사이트(barchart)를 자주 기웃거리고 있었는데 '퀀트대디'님 새 블로그 글 보다가 오랜만에 머리아픈 공부를 .. ​ 이젠 공부한 것 소화하는 시간.. 2. 공부대상 아래 퀀트대디님 글 시작으로 시장 감마에 대한 이야기까지..! ​https://blog.naver.com/quantdaddy/223903848344 최근 매일 만기가 도래하는 위클리 옵션이 생기면서 대세가 되고 있다는 이야기 ​ (최근 키움해선 앱에서도 나스닥, S&P는 월화수목금 각각에 대한 위클리 옵션이 생겼음) ​ 그 과정에서 매일 만기가 도래하다보니 전체 시장에서도 감마/세타 익스포저가 매우 커지고 있음 ...

숏 들고 있는 사람으로서 슬픈 소식이지만, 재정적자에 대한 다른 해석과 유동성 확대에 대한 의견들도 많이 보이고 있어 한번 정리해봤습니다. ​ ​ 실제로 최근 M2가 사상 최고치를 돌파했다고 합니다 ​ ​ ​ 1. 미국 정책 기조의 변화가 시작됐다. - 소수몽키 ​ ​ - 이미지들만 봐도 얼추 핵심내용들이 잘 들어가 있습니다. ​ ​ ​ 1) 트럼프 정부가 초기엔 재정적자를 줄이고자 했으나 다시그냥 성장확대를 도모하기 시작했다 ​ (+ 머스크도 인정함 : 지출줄이긴 힘들고 생산성 높이자 ) ​ 2) 3-4분기 수입을 높여서 GDP 대비 부채비율을 줄일 수 있고 SLR 완화시 금리는 줄어들 것이다. ​ ​ 3) 정부가 성장확대를 도모하게 되면서 주가가 크게 부양할 수 있다 ​ ​ ​ ​ 2. 미국의 지속적인 성장 - 성상현 부부장님(레오성) ​ ​ 사실 이러한 뷰와...