이번 챕터를 간단하게 정리하면,
저PER주에 투자하는 전략은 통계적으로 유효하다 -> Yes
PER은 정의하기에 따라(현행/선행/후행), 시기에 따라 기준이 달라진다.
저 PER주중에는 저성장주와 고위험주들도 많이 들어 있으니 적절한 필터로 제거해야한다.
한번 책에 나온 내용을 복습할 겸 밸리의 퀀트탐색 기능으로 종목을 확인하고
백테스트를 통해 투자 전략이 어떤 퍼포먼스를 내는지 보겠습니다.
1-1. 저PER주 뽑아보기
PER을 랭킹기준으로 섹터내 하위 20%를 뽑아보았습니다.
총 437개의 종목이 뽑혔고
PER이 가장 낮은 종목은 CRAWFORD & CO라는 처음 들어보는 회사가 나옵니다.
섹터내 하위 20%라 다양한 섹터에서 뽑혀있습니다.
1-2. 백테스트해서 벤치마크와 비교
'21년 1월부터 현재까지 벤치마크(러셀3000)과 비교해보면
*시가총액 기준 내림차순으로 20개
총 수익률도고 변동성, 샤프지수 ...
