또삼천포로 빠진것같긴한데
kelly criterion 극단을 고려할 때는 결국 수학적으로는 파산하면 log기댓값이 -무한으로 가는거지만
현실에서는 사실 노동소득등을통해 다시 올려줄수 있기 때문에
내가 그 투자주체에 넣어둔돈을 다꼴아버리는 극단적인 상황이 발생했을때
현실에서 무슨일이 발생할것인가(빚이 생기는지 아니면 그냥 청산당하고 땡인지...
실제로 그런 상황이 발생하면 얼마나 많은 사람들이 돌이킬 수 없는 피해를 볼 것이며 그것이 구제받을수 있을 것인지...)
이런부분들을 고려해야하고
만약 f * R < 1 이 언제나 성립한다고 가정하면 아마 함수 모양에 관계 없이 mu / (mu^2 + sigma^2)를 쓸수 있고
실제로 오링각이 있으면 오링하고 나서 단기간내에 내가 다시 어느 레벨로 부를 금방 축적할 수 있을 것인지를 기준으로
오링을 -무한으로 잡는게 아니라 -어떤상수로 잡는 것이 좋을 것 같다.
그리고 그런 가정에 따라 파산확률0기준 켈리크리테리온 공식에서 살짝 베팅금액을 낮추는 방식으로 결정하면 될 것 같은데
이걸 쪼인트디스트리뷰션까지 고려하면서 어떻게 적용할것인가가 고민이다
너무 과하게 수학적디테일에 집착하는 것도 당연히 안좋으니
다시 처음으로 돌아가 mu_sample sigma_sample이 나왔을 때 mu_true, mu_sigma를 어떻게 대충 때려맞출 것인가를 고민해봐야겠다 내일. 청산관망 옵션은 변동성이 커지고 예측불가해진 상황을 배제하고는 여전히 안쓰지않을까 싶다. 쓰려나...
