그래프

어제 분산고정시키면 쌍봉이었던 것 같은데 그건 좀말이안되는거 같고

이런 도어스토퍼모양에 위에가 살짝볼록한 그런느낌이 맞는듯, 카이스퀘어드는 y축을 로그로보면 x가 dof이상으로 충분히 커지면 거의 직선이던데 그점을 고려할필요있음

어쨋든 곰곰히 생각해봤을 때 중요한건 대충 mu / sigma^2 로 베팅하면 된다는거고

선물같은경우 증거금대비 레버리지가 한 10배정도되니 mu / sigma^2 가 10 이하로 떨어지는 상황에만 유의하면 될듯하다

mu_S, sigma_S에서 mu_S는 0쪽으로 조금 떙겨주고 sigma_S는 k * mu_S 쪽으로(pdf에서 고점) 좀 땡겨주면 좋을 듯

예를들어 우리가 쁠마 0.1%정도로 흔들리는 타임프레임에서 0.01% 상승을 예측하면

1e-4 / (1e-3) ^ 2 이니까 100배(파산이슈떄문에 좀 덜 베팅 - 공식자체가 fraction * return이 절대값 1이하를 가정)까지 베팅해도 됨

또 log(1+fr)의 테일러급수전개에서 절대값 fr이 ...