8월 정산

최근 단기추세로 바꿀 필요성을 좀 느꼈다(나는 올해초부터 빅쇼트 노래를 불렀는데 4월은 내가 생각한 빅쇼트가 아니었고 금리인하와 함께 뭔가 큰게 터질 가능성-최소 30%짜리 딥이 터질 가능성이 아직도 꽤 있다고 본다) 나는 어쨋던 매크로뷰를 확정하고 베팅하는게 아니라 그냥 추세매매를 하는데, 기존 중기추세매매에서 고레버리지 유지의 압박감을 느껴서 단기추세로 바꿨다. 최종적으로는 두 전략을 혼합하려고 한다. 단기추세는 7월 31일 ~ 8월 14일과 같이, 그리고 어제/엊그제와 같이 시원시원하게 원웨이로 올라갔다 내려갔다 하는 장세에 적합하다. 14~19일간 지지부지한 횡보장에서 꽤 쳐맞았으나. 최근 이틀간의 하락장에서 원래 +4 레버리지로 시원하게 천만원 정도 쳐맞을 것을 -1, 0, +2 레버리지로 이득보거나 살살 쳐맞으면서(심지어 +2 레버리지는 23400쯤에 돌입했는데 23000쯤까지 갔다가 거의 다시 돌아왔다) 전략을 바꾼 부분에 대해서 상대적 이득을 봤다. 지수추세추종은 횡보장에 큰 손해를 안보고 버텨만 주면 방향성 있는 장에서 시원하게 먹어주는 전략이다. 물론 그게 말이 쉽지 ㅋㅋ 코스피 단타는 여전히 조금씩 지고있다 짜증난다. 장세가 예전과 좀 다른느낌이다. 근데 이쪽은 애초에 베팅금액자체가 크지 않아서 별로 아프진 않다. 장기적으로 ...

어제 급락으로 좀 이득봤다. 이런 상황에서 이득보기 위해 방망이를 짧게 잡았던건데 최근 n일 횡보장에 위아래로 다발라먹히면서 그 방망이에 내 면상만 ㅈㄴ 쳐맞으면서 속만 쓰리고 있었다. 골드랑 같이떨어지는게 좀 수상하다. 골드숏도 무지성추세로 잡고있었는데 이상하게 계속떨어진다. 다만 나스닥과 골드 모두 긴템포의 상방추세가 꺾였다고 보긴힘들다. 더떨어지면 포지션을 천천히 숏텀 추세전략(현재 숏포지션)을 롱텀 추세전략(의외로 좀 간당간당한데 여전히 롱포지션)쪽으로 조정할 수도 있을 듯하다. 난 순수하게 방향성에 베팅하는건 싫어하고(ㅈㄴ 새가슴이라 개스트레스받으면서 잘 못하는거같다) 방향성이 예상돼도 그냥 단기던 장기던 추세 따라가는 쪽이 마음이 편하다. 마치 무언가를 알고 미리 움직이는듯한 느낌이다, 그렇지 않으면 보통 즉각적인 반등이 이루어질 법했다. 더하여 특별한 뉴스 없이 하방밴드를 하방으로 돌파하는 그림을 만들어냈다 ㅅㅂ 9월에 금리인하안한다그러는거아냐? 트럼프가 파월을 하도 괴롭히니 파월이 곤조를 부릴법도 하다. 나였어도 그런 심리를 가졌을 것 같다. 이성은 감정의 노예 아니겠는가. 합리화는 쉽다. fedwatch에 25포인트 인하 93% 50포인트 인하 7%래서 83 고점에 물렸는데 이거 터지는거아녀?? 이거 터져도 달러로 이득보면 괜찮긴해... fedwatch계속보다보니까 이새기들 그냥 맨날틀린다 + 호들갑 ㅈㄴ떤다

연준의장 바뀌고 연준이 트럼프 뜻대로 행동하기 시작 현재의 관세구도는 미국에 인플레압력, 타국에 디플레압력. 관세정책자체는 미국에 장기적으로 도움이 될 수 있음. 보호무역은 단기적으로 양국가에게 무조건 손해이지만(경제적으로 자유로는 경제주체들에게서 '옵션'을 빼앗고 억제하는 행위) 장기적으로 국가산업경쟁력에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음. 다만 이것은 달러를 찍어서 그냥 실물과 서비스를 공짜로 수입해서 소비하던 특권을 스스로 멀리하는 고육지책임. 미국과 타국모두의 실질생산에 단기적으로 악영향을 미침. 그런데 미국입장에서는 이것이 질낮은 국내생산 물건과 서비스의 가격상승으로 나타나고(생산증가보다 심한 인플레), 타국에는 미국으로 수출하지 못하는 생산물들의 잉여분증가로 기존 상품들의 전반적인 가격하락으로 나타나는 그림임(디플레보다 심한 생산감소). 관세가 미국이 타국가에게 일방적으로 부과하는 형국으로 정리되고 있기 때문임. 상호간 관세부과시에는 수입물품 가격상승으로 인한 인플레압력과 전방위적인 경기둔화, 수요악화로 인한 디플레압력이 충돌할 수 있음. 그러나 현재 그림에서는 미국은 수출하는데 아무런 제약이 없고, 오히려 ...

역시 난 자동매매를 해야한다 대충 저쯤에서 롱포지션 진입이후로 월물 롤오버 말고는 단한번도 자동매매가 거래를 안했다. 진입시점에는 마이크로 2계약인데 중간중간 2계약 추가했다. 이것은 변동성이 적을 때 그냥 레버리지를 늘리는(편차와 분산 사이 어딘가에 반비례하는)거다. 다만 늘 911테러에는 준비해야하는데 그파트는 귀찮아서 아직 안만들었다. 기본적으로 갑작스러운 급등락에 포지션 '규모'를 줄이는 장치를 추가하면 된다. 그 전까지 자동매매가 보통 일주일에 N번 정도는 포지션 스위칭을 했었다.(3월 전에도). 정말 기가 막히게 한번도 안털고 계속 롱을 잡고 있다. 역시 나의 손매매는 무능하고 믿을것은 최소한의 백테스팅이라도 완료된 전략이다. 손매매에 비해 정신적으로 훨씬 편안하다. 정신적 고통이 손실에서 나는 것이 아니라, 손실을 내는 과정에서 내가 매매 타이밍이나 찬스를 놓친 것, 잘못된 결정을 내린 것이라고 복기하게 될 때 자책감이 심해지기 때문이기 때문이다. 그런데 사람이 24시간 깨어서 하루 종일 매매 타이밍을 지켜보고 있을 수는 없는 노릇인데 어쩔 수 없이 놓친 기회들에 스트레스를 너무 많이 받기 때문에(특히 손실중에) 밤잠을 못잔다. 일단 기회인지 기회가 아닌지 판단하는데도 엄청난 정신적 에너지가 들어가고 장은 멈추지 않고 웬종일 열려있기 때문에 스트레스가 심한데 자동매매는 어차피 쟤가 알아서 할거고 내가 집중하고 있냐 아니냐에 따라서 판단력의 질이 달라지는게 아니기 떄문에 그냥 켜놓고 꿀잠 때릴 수 있다. 그냥 하는걸 지켜보고 있으면 '이래도 스위칭안해?' 이걸버텨? 하는데 당연히 뭐 엄청 대단하지는 않을 수 있겠지만은 확실히 나보다는 훨씬 낫다. 엔화롱포지션 ...

조용히.. 그리고 꾸준히... 기적의 알고리즘매매씨의 나스닥롱 홀딩으로 손매매들이 박살나는 와중에 버티고 있다.. 저점에서 낙폭대비 1/2 반등할때부터 내생각에는 매순간순간이 빅쇼트 시작같았는데 꺾이질 않는다.. ㅋㅋ... 이렇게 된 이상 하드데이터에서 인플레나 실업이 심하게 보이거나 어디 은행같은데 파산하거나 10년물금리 개같이 튀는 거 정도 아니면 쉽지않을거같다. 내가 뭘 알겠나... 남은 손매매는 엔롱(vs 원)ㅋㅋ + hshares롱(굉장히작은포지션) 뿐 손매매들이 박살나기는 했다만 대부분의 손매매가 나스닥롱 및 기타포지션들에 대한 헷지 성격이 어느정도 있었기 때문에, 나스닥롱이 예상 밖으로 전혀 안꺾이고 시원하게 올라가면서 어쨋든 대충 꾸역꾸역 버텼다 4월 중순부터 베팅금액이 확 줄어들고, 중장기 베팅을 더 많이하게 되고, 자동매매 비중이 높아졌는데(아래 수수료 총액 차이를 보면 ...