Option Volatility & Pricing을 5월 27일에 연재 시작해서 현재 어느덧 9월 중순인데 현재 포스트 100개를 돌파했습니다. (와아아)
그렇다면 번역진도는 어디까지 와있을까요?
이쯤에서 책의 목차를 한번 되돌아 보겠습니다.
1 Financial Contracts (금융계약)
Buying and Selling (매수와 매도)
Notional Value of a Forward Contract (선도계약의 명목가치)
Settlement Procedures (결제 절차)
Market Integrity (시장 무결성)
2 Forward Pricing (선도가격의 책정)
Physical Commodities (Grains, Energy Products, Precious Metals, etc.) (현물 원자재)
Stock (주식)
Bonds and Notes (채권)
Foreign Currencies (외환)
Stock and Futures Options (주식 및 선물 옵션)
Arbitrage (차익거래)
Dividends (배당)
Short Sales (공매도)
3 Contract Specifications and Option Terminology (계약사양과 옵션용어)
Contract Specifications (계약 사양)
Option Price Components (옵션 가격의 결정요소)
4 Expiration Profit and Loss (만기 손익)
Parity Graphs (패리티 그래프)
5 Theoretical Pricing Models (이론적 가격모델)
The Importance of Probability (확률의 중요성)
A Simple Approach (간단한 접근)
The Black-Scholes Model (블랙숄즈 모델)
6 Volatility (변동성)
Random Walks and Normal Distributions (랜덤워크와 정규분포)
Mean and Standard Deviation (평균과 표준편차)
Forward Price as the Mean of a Distribution (평균으로서의 선도가격)
Volatility as a Standard Deviation (표준편차로서의 변동성)
Scaling Volatility for Time (변동성의 시간조정)
Volatility and Observed Price Changes (변동성과 가격변화 관찰)
A Note on Interest-Rate Products (금리 상품에 대하여)
Lognormal Distributions (로그 정규분포)
Interpreting Volatility Data (변동성 데이터의 해석)
7 Risk Measurement I (리스크 측정 I)
The Delta (델타)
The Gamma (감마)
The Theta (세타)
The Vega (베가)
The Rho (로)
Interpreting the Risk Measures (리스크 측정의 해석)
8 Dynamic Hedging (동적헷징)
Original Hedge (최초의 헷지)
9 Risk Measurement II (리스크 측정 II)
Delta (델타)
Theta (세타)
Vega (베가)
Gamma (감마)
Lambda (Λ) (람다)
10 Introduction to Spreading (스프레드 소개)
What Is a Spread? (스프레드란 무엇인가?)
Option Spreads (옵션 스프레드)
11 Volatility Spreads (변동성 스프레드)
Straddle (스트래들)
Strangle (스트랭글)
Butterfly (버터플라이)
Condor (콘돌)
Ratio Spread (비율 스프레드)
Christmas Tree (크리스마스 트리)
Calendar Spread (캘린더 스프레드)
Time Butterfly (시간 버터플라이)
Effect of Changing Interest Rates and Dividends (이자율 변화와 배당의 효과)
Diagonal Spreads (대각선 스프레드)
Choosing an Appropriate Strategy (적절한 전략의 선택)
Adjustments (조정)
Submitting a Spread Order (스프레드 주문의 제출)
12 Bull and Bear Spreads (강세/약세 스프레드)
Naked Positions (네이키드 포지션)
Bull and Bear Ratio Spreads (강세/약세 비유 스프레드)
Bull and Bear Butterflies and Calendar Spreads (강세/약세 버터플라이, 캘린더 스프레드)
Vertical Spreads (수직 스프레드)
13 Risk Considerations (리스크 고려사항)
Volatility Risk (변동성 리스크)
Practical Considerations (현실적인 고려사항들)
How Much Margin for Error? (안전마진을 얼마나 둘 것 인가?)
Dividends and Interest (배당과 이자)
What Is a Good Spread? (좋은 스프레드란 무엇인가?)
14 Synthetics (합성)
Synthetic Underlying (합성 기초자산)
Synthetic Options (합성 옵션)
Using Synthetics in a Spreading Strategy (스프레드 전략에서 ...
