옵션 번역글 100개 돌파! (Feat. 옵션에 대한 생각)

Option Volatility & Pricing을 5월 27일에 연재 시작해서 현재 어느덧 9월 중순인데 현재 포스트 100개를 돌파했습니다. (와아아)

그렇다면 번역진도는 어디까지 와있을까요?

이쯤에서 책의 목차를 한번 되돌아 보겠습니다.

1 Financial Contracts (금융계약)

• Buying and Selling (매수와 매도)

• Notional Value of a Forward Contract (선도계약의 명목가치)

• Settlement Procedures (결제 절차)

• Market Integrity (시장 무결성)

  
  

2 Forward Pricing (선도가격의 책정)

• Physical Commodities (Grains, Energy Products, Precious Metals, etc.) (현물 원자재)

• Stock (주식)

• Bonds and Notes (채권)

• Foreign Currencies (외환)

• Stock and Futures Options (주식 및 선물 옵션)

• Arbitrage (차익거래)

• Dividends (배당)

• Short Sales (공매도)

3 Contract Specifications and Option Terminology (계약사양과 옵션용어)

• Contract Specifications (계약 사양)

• Option Price Components (옵션 가격의 결정요소)

4 Expiration Profit and Loss (만기 손익)

• Parity Graphs (패리티 그래프)

5 Theoretical Pricing Models (이론적 가격모델)

• The Importance of Probability (확률의 중요성)

• A Simple Approach (간단한 접근)

• The Black-Scholes Model (블랙숄즈 모델)

6 Volatility (변동성)

• Random Walks and Normal Distributions (랜덤워크와 정규분포)

• Mean and Standard Deviation (평균과 표준편차)

• Forward Price as the Mean of a Distribution (평균으로서의 선도가격)

• Volatility as a Standard Deviation (표준편차로서의 변동성)

• Scaling Volatility for Time (변동성의 시간조정)

• Volatility and Observed Price Changes (변동성과 가격변화 관찰)

• A Note on Interest-Rate Products (금리 상품에 대하여)

• Lognormal Distributions (로그 정규분포)

• Interpreting Volatility Data (변동성 데이터의 해석)

7 Risk Measurement I (리스크 측정 I)

• The Delta (델타)

• The Gamma (감마)

• The Theta (세타)

• The Vega (베가)

• The Rho (로)

• Interpreting the Risk Measures (리스크 측정의 해석)

8 Dynamic Hedging (동적헷징)

• Original Hedge (최초의 헷지)

9 Risk Measurement II (리스크 측정 II)

• Delta (델타)

• Theta (세타)

• Vega (베가)

• Gamma (감마)

• Lambda (Λ) (람다)

10 Introduction to Spreading (스프레드 소개)

• What Is a Spread? (스프레드란 무엇인가?)

• Option Spreads (옵션 스프레드)

11 Volatility Spreads (변동성 스프레드)

• Straddle (스트래들)

• Strangle (스트랭글)

• Butterfly (버터플라이)

• Condor (콘돌)

• Ratio Spread (비율 스프레드)

• Christmas Tree (크리스마스 트리)

• Calendar Spread (캘린더 스프레드)

• Time Butterfly (시간 버터플라이)

• Effect of Changing Interest Rates and Dividends (이자율 변화와 배당의 효과)

• Diagonal Spreads (대각선 스프레드)

• Choosing an Appropriate Strategy (적절한 전략의 선택)

• Adjustments (조정)

• Submitting a Spread Order (스프레드 주문의 제출)

12 Bull and Bear Spreads (강세/약세 스프레드)

• Naked Positions (네이키드 포지션)

• Bull and Bear Ratio Spreads (강세/약세 비유 스프레드)

• Bull and Bear Butterflies and Calendar Spreads (강세/약세 버터플라이, 캘린더 스프레드)

• Vertical Spreads (수직 스프레드)

13 Risk Considerations (리스크 고려사항)

• Volatility Risk (변동성 리스크)

• Practical Considerations (현실적인 고려사항들)

• How Much Margin for Error? (안전마진을 얼마나 둘 것 인가?)

• Dividends and Interest (배당과 이자)

• What Is a Good Spread? (좋은 스프레드란 무엇인가?)

14 Synthetics (합성)

• Synthetic Underlying (합성 기초자산)

• Synthetic Options (합성 옵션)

• Using Synthetics in a Spreading Strategy (스프레드 전략에서 ...