자산군별 샤프비율, 마켓 감마 등 (2025-01-10)

자산군별 샤프비율

지난 1년(250일)간 자산군가격의 샤프비율을 계산한 것으로, 현재 샤프비율이 높은 자산군이 앞으로도 수익률이 높을 가능성이 높다라는 가정하에 시계열 모멘텀을 측정하기 위한 지표입니다. (참조 블로그)

• 청록색 : S&P500

• 빨간색 : 비트코인

• 노란색 : 금

• 파란색 : 10년물 국채

• 초록색 : 달러 인덱스

마켓 감마

S&P500은 여전히 음의 감마 영역으로, 변동성이 확대될 수 있습니다.

단기채 선도금리 스프레드

3개월물 단기채 18개월 선도금리 스프레드는 양수로 전환하였습니다.