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[매매일지] SPX 매매 종료 (2025-02-05)
실력, 리스크 관리, 비효율성, 시간매매일지 (Log)

[매매일지] SPX 매매 종료 (2025-02-05)

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911GT3RS
2025.02.06조회수 20회
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911GT3RS
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Hybrid Theory

매매결과

  • 거래기간 : 2025.2.5 ~ 2025.2.6.(1일간)

  • 최종손익 : +84.04달러


매매내용

[마이크로 S&P500 3월물]

image.png
  • 2025-02-05 6027.75 매수

  • 2025-02-05 6044.75 매도청산

    • 손익: (6044.75-6027.75) × 거래단위 5 × 1계약 = +84.04달러 (수수료 0.96달러)

제목 없음.png

진입근거

image.png

압도적으로 큰 규모의 풋 월이 6025지점에 포진되어 있어 단기 반등을 노린 매매. 1차 목표는 6070 감마플립지점이었고, 늦어도 당일 종가에는 무조건 청산할 계획을 세움.


풋월(Put wall)은 풋옵션의 순 감마가 가장 많이 누적된 곳을 의미한다. 주로 현재 가격보다 아래쪽에 형성되는 경우가 많으며 주요 지지선으로 작용하는 경우가 많은데, 그 메커니즘은 다음과 같다.


  1. 풋월이 형성된 곳은 그 자리에 풋옵션을 매수한 시장 참여자들이 많다는 뜻인데, 이 경우 마켓메이커들은 풋옵션 매도포지션을 취하면서 델타헷지를 위해 기초자산인 주식을 (공)매도한다.


  2. 이 상황에서 만약 시장이 하락하여 풋옵션 행사가격으로 접근하기 시작하면 풋옵션이 외가격(OTM)에서 등가격(ATM)이나 내가격(ITM)으로 이동하게 된다.


  3. 이 때 델타의 변화량인 감마는 등가격에서 가장 높고, 등가격을 지나 깊은 내가격(ITM)으로 이동할 수록 점점 다시 감소한다.


    [감마 커브]

    image.png


    [델타 커브]

    image.png
  4. 감마는 델타의 ...

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댓글 7개
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몽상과 사색
2025.02.06

수익 축하드립니다!

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911GT3RS
작성자
2025.02.06

감사합니다! 근데 이건 장기적으로 우위가 있는 매매는 아닌 느낌이라... 운이 좋았네요!

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아라리
2025.02.06

저런 데이트레이딩을 억 단위로 하시는 분들의 정신력은 어떨지 궁금하네요 ㄷㄷㄷ

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911GT3RS
작성자
2025.02.08

일단 저는 감히 상상할 수가 없습니다 ㅋㅋㅋ그래서 알고리즘으로 대체되고 있는게 아닐까 싶어요 이렇게 며칠만 하면 굉장히 사람이 감정적이 될 것 같다는 생각이 팍팍듭니다.

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hoocastle
2025.02.06

언젠가 월가아재도 청산당했다는 FX 마켓 매매 후기 들려주세요 ㅋㅋㅋ 궁금합니다

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911GT3RS
작성자
2025.02.08

그... 뭐냐 FX는 하는게 아니라고 들었습니다 ㅋㅋㅋㅋ 애초에 환율에 대한 기초지식이 부족해서 하던 거부터 좀 더 연마해보고 오겠습니다 ㅜㅜ

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Pioneer
2025.02.08

매매기록을 이렇게 철저히 남기시는 것을 보니 그 근거들이 모여서 묵직한 실력이 되실겁니다.