
Bishop
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우상향(↗)하는 삶을 지향합니다.

여기 재미난 게임이 있습니다.
동전을 던지는 아주 흔한 게임인데, 조건이 하나 붙습니다.
[앞면(Heads)이 나올 확률은 60%, 뒷면(Tails)이 나올 확률은 40%]으로 진행됩니다.
현실 세계에서의 50:50의 그것과는 약간 다르게요.
주어진 돈은 $25이며, 원하는 만큼 반복하여 게임을 진행할 수 있습니다.
여러분이라면 어떤 전략으로 이 게임에 접근하시겠습니까?

당연하게도 가장 중요한 것은 [반복시행]이라는 컨셉입니다.
앞면이 9번 연속해서 나왔다고 가정했을 때, 그 다음은 '이제 뒷면이 나올 때가 된 거 같아..'라는 생각에 뒷면을 고르는 사람이 과연 없을까요?
반복시행이란 점을 고려하면 앞에서 어떤 결과가 나왔는 지는 전혀 중요하지 않습니다.
매번 동전을 던질 때마다 앞면이 나올 확률이 60%인 것은 변하지 않기 때문입니다.
그럼, 베팅 금액은 어떻게 설정해야 좋을까요?
일정한 금액을 베팅하는 정액 베팅 vs 자산의 일정한 %를 베팅하는 정률 베팅이 있겠습니다.
(물론 무지성 베팅도 있을거고..)
정액 베팅에는 명백한 한계가 존재합니다.
25달러에서 10달러씩 건다고 쳤을 때, 운 나쁘게 초반에 몇 번 지면 파산할 수 있습니다.
반대로 자산이 1,000달러로 불어났는데 계속 10달러만 걸면 자산 증식 속도가 너무 느려질 테고요..
여기서는 정률 베팅에 대해 들여다 보겠습니다.
관련해서는 '켈리 공식'을 이해하면 좋습니다.
'켈리 공식'은 반복적인 ...


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