기본 아이디어가 옳다면 대강의 변수에서는 수익이 난다.
이거 숫자 좀 바꾸면 어떻게 될 거 같은데? 하는 생각이 들면 아이디어가 틀린 거다.
-
변수를 추가하는 게 아니라, 아이디어를 추가해야 한다.
-
내가 승률 높은 걸 좋아한다고, 승률 높은 시스템을 만들면 안 된다.
리스크 대비 수익이 높은 걸 만들고, 거기에 내 감정을 맞춰야 한다.
-
2개의 시스템을 비교한다고 하면, A 시스템이 승률이 더 높고 B 시스템이 평균손익이 더 좋은 경우, 어떤 것이 '더 좋은' 시스템인가? 결정할 수가 없다. 성능을 측정하는 지표는 단 하나만 있어야 한다. 그렇지 않으면 비교할 수 없다.
여러가지 지표에 가중을 두어서 결과값을 지표로 사용하는 형식은 더 문제가 많다. Ablesys index라는 지표는, 승률 payoff PF 이다. 근본적인 문제는, 이 수식은 많은 가정을 포함한다는데 있다. 승률과 payoff 와 PF가 왜 각각 성능지표에 대해 동일한 가중으로 선형적인 관계를 가지는가? 그리고, 저 수식에 포함되어 있지 않은 MDD가 5배가 되었는데 Ablesys index가 2배 증가하면, 이것은 좋은건가, 나쁜건가? 알 수 없다.
-
사람들은, 어떤 관계있는 것들을 알아차리는 게 지능이라고 생각한다.(패턴 알아차리기)
복잡한 세계에서, 지능은 관계없는 것들을 무시하는 능력이다.(가짜 패턴을 회피하기)
-
모든 사람은 시장에서 자신이 원하는 것을 얻는다.
패배하는 것을 좋아하는 사람은 돈을 잃음으로써 시장에서 승리한다.
-
현실을 대면하고 싶어하지 않는 사람들은, 미래로 도망친다.
'나는 지금 너랑 밥 먹기 ...